높은 확률 콘도르 조정 옵션 거래

너의 어머니가 철 콘테이너 무역에 관하여 너에게 말하지 않은 것.
Iron Condors는 옵션 거래자에게 훌륭한 전략입니다. 그러나 인생의 모든 것들과 마찬가지로 두 발로 뛰어 들기 전에 완전히 이해해야 할 몇 가지 요점이 있습니다. Iron Condors는 상대적으로 보수적이고 무 지향성의 거래 전략으로 적절하게 사용하면 월별 수익을 극대화 할 수 있습니다.
위의 보상 도표에서 볼 수 있듯이이 전략은 거래하는 주식 또는 인덱스가 두 위 / 아래 스프레드 포지션 내에 머물러있는 한 이익을 얻습니다. 간단하고 쉬운 소리? 거래 범위에있는 시장을 찾아서 붐, 당신은 이익을 얻습니다. 음, 그렇게 쉽지는 않습니다.
우리의 RUT 철 콘도르 문제.
지난 달 우리는 Iron Condor 거래에 문제가있었습니다. 그리고 언제나처럼, 나는 우리가 그들에게서 배울 수 있기 때문에 결코이 나쁜 무역에 대해서 이야기하는 것을 두려워하지 않습니다. 우리는 우리에게 돈이 드는 직책을 조정해야했고 전반적인 무역을 약간의 손실로 던졌다. 그래서 무엇이 잘못 되었습니까?
내가 입장을 시작했을 때 나는 (항상 그렇듯이) 보수적이었고 매우 넓은 철 콘도르를 가졌습니다. 그러나이 특별한 거래에서 무슨 일이 일어 났는가는 내가 계속해서 매각을 예상하면서 더 많은 downside room을 남겨 두었다는 것이다.
아래는 내가 거래 알리미와 함께 발송 한 정확한 차트입니다.
지금 되돌아 보면, 나는 두 번째 기회가 주어진다면 똑같은 일을했을 것이다. 시장은 항상 상승 할 수있는 것보다 훨씬 빨리 떨어질 수 있습니다. 하향 움직임과 변동성을위한 방을 남겨 두어야합니다.
이 교역이 잘못되었을 때 우리는 완전히 반대가되었습니다. 예기치 못했던 잔인한 행동은 지난 몇 년 동안이 정도의 수준으로 몇 번 밖에 보지 못했습니다.
무역이 상단 스프레드에 가까워짐에 따라 상단 스프레드를 높게 설정하고 만료 시점에서 전반적인 손실을 최소화하기로 결정했습니다. 우리가 스프레드를 더 높이 올린 후 시장 움직임이 저조했던 것은 물론, 우리는 완전히 수익성있는 철 콘도르를 얻었을 것입니다.
오 잘, 그것은 아직도 정확한 무역이었다!
오늘 "옵션 기본 사항"에 대한 무료 과정 시작 : 당신이 완전히 새로운 상인이든 경험이 많은 상인이든, 당신은 여전히 ​​기본을 마스터해야합니다. 이 과정의 목표는 옵션을 둘러싼 간단하면서도 중요한 교훈으로 교육의 토대를 마련하는 것입니다. 20 개의 강의를 모두 보려면 여기를 클릭하십시오.
우리는 무엇을 배웠습니까?
Iron Condors는 시장이나 주식이 좁은 범위에서 거래 될 때 효과적입니다. 물론 상인으로서 우리는 시장이 어디로 가고 있는지 확실히 알 수 없기 때문에 나는 내 자신의 거래에서 너무 보수적입니다. 스프레드를 주식의 현재 가격에 더 가깝게 배치할수록 수익률은 높아지지만 스프레드에 대한 손실 위험도 극적으로 증가합니다.
Iron Condor 자금 관리.
자금 관리는 항상 거래가 중요하지만 철 콘도와 함께하는 것이 더 중요합니다. 이 전략은 자연스럽게 모든 움직이는 부분에 더 많은 조정을 요구합니다. 나는 시장 변동성의시기에 내 자신의 조정 규칙과 엄격한 규율을 사용합니다.
만료 될 때까지 30 일에서 40 일 사이에 철 콘도르를 설정하십시오. 이것은 옵션의 시간 감퇴 기능을 최적화하고 여전히 보험료로 시장에서 멀어 질만큼 충분한 시간을 허용합니다. 30 일 이내에는 시장의 현재 가격에 너무 근접하게됩니다.
정확한 시간은 물론 비판적인 것은 아니지만 제안되었습니다. 시장 상황이 다르면 다양한 기회가 생기며 위험과 보상의 균형을 맞추어야합니다. 당신이 이전에 입장을 입력하면 더 높은 보험료를 얻을 수 있고 따라서 월 소득을 높일 수 있습니다. 그러나 시장에 더 많은 시간을 할애할수록 시장이 당신을 반대하는 위험이 더 커지 는가? 경험은이 분야에서 정말로 도움이됩니다.
올바른 파업 선택.
나는 그 확률이 ​​당신의 가장 좋은 친구라는 것을 수년간 알게되었습니다. 시장이 그러한 가격으로 이동할 가능성이 무엇인지 아는 것은 무역이 돈을 가치가 있는지 여부를 결정하는 데 정말로 도움이됩니다. 그리고 전반적으로 수익을 올릴 가능성이 있습니다.
Iron Condors를 사용하면 파업 가격이 돈에서 "충분히"안전하다는 것을 결정할 때 몇 가지 기본 통계를 적용해야합니다. 고전적인 "종 모양의 커브"는 다양한 분야에서 모두 보았던 것입니다. 또한 주식 시장에도 적용될 수 있습니다.
미래의 시장 움직임이 무작위 적이며 주파수면에서 유사하다고 가정하면 미래의 특정 시점에 시장이 도달 할 확률을 계산할 수 있습니다.
우리가 옵션 거래자로 봐야하는 위험과 보상 사이의 상쇄 관계입니다. 나는 당신이 성공할 확률이 80 % 인 스프레드를 거래하고 거기에서 필요에 따라 거래 계획을 조정할 것을 제안합니다.
중요 사항 : "정상 종형 곡선"은 주식 시장에서 뚱뚱한 꼬리가있을 수 있음을 명심하십시오. 이 뚱뚱한 꼬리는 희소 하 그러나 거대한 손실을 일으키는 원인이 될 수있는 까만 백조 "유형 사건이다.
Iron Condor 전략은 옵션 거래자를위한 보수적이고 비 지향적 인 도구입니다. 당신이 높은 확률 스프레드를 거래하는 데 중점을두고 초보자가 빠지기 쉬운 고가의 함정에서 벗어나면 성공할 수 있습니다.
초보자로서 이들과 함께 시간을내어 Iron Condor 위치를 구축 할 때 각 부분의 작동 방식을 배우십시오.
저자에 관하여.
커크 뒤 플레시.
Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.
그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 다양한 금융 출판물에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.
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이게 뭐야? 일부 플러그인이 삭제되었거나 그런 것입니까?
어쨌든, 철 콘돔에 좋은 기사. 나는 옵션에 익숙하지 않고 철 콘돔 뒤에있는 논리를 분석하려고합니다. 그래서 그것은 철 콘도르가 인기 급상승 시장이 아닌 것 같습니다. 그냥 우리가 철 콘도에서 판매하는 돈 옵션을 사용하는 경우 프리미엄은 항상 돈 옵션에 대한 높은 있기 때문에 그 경향이 시장에 도움이 될 것입니다 궁금해. 나는 당신이 나에게 이것에 대한 조언을 해줄 것이라고 확신한다.
그렇습니다. 웹 사이트 테마를 업데이트했을 때이 짧은 코드 중 일부는 & # 8211; 다음 몇 주 동안 하나씩 제거하고 제거합니다. IC에 관해서는, 그렇습니다. 시장은 동향이 아니며 변동성이 큰 시장에서 가장 잘 작동합니다. 따라서 ITM 옵션을 판매하지 않을 것입니다.
시간 측면을 통합 한 탁월한 시각적 확률 곡선입니다. 일부 소프트웨어에서 제공 한 것입니까? 아니면 그냥 다이어그램입니까?
제가 다이어그램을 빨리 만들었지 만 시각적으로 생각하면 항상 도움이됩니다.
당신이 이벤트에 꽤 중립적 인 한 그것은 해를 끼치 지 않을 것입니다. & # 8211; 그렇지 않으면 도박입니다.
당신은 소득에 다리가 철 콘도르겠습니까.
일주일 전에 긴 목 졸림으로 하루보다 짧은 목 졸림으로 수입보다 높은 휘발성을 팔았습니까?
아니요 & # 8211; 전에 오히려 전체 무역에 들어갈 것입니다. 당신이 그때 다리를하려고한다면 당신은 일어날 수도 있고 일어나지 않을 수도있는 이벤트 전에 방향과 변동성 팽창을 얻고 있습니다.

질문 & # 038; A. 철 콘도를 조정하는 것이 왜 유익합니다.
IRON CONDOR 거래 분야에서 전문가의 조언을 듣는 동안 귀하의 전문적인 의견에 감사드립니다.
10 번 델타에서 높은 확률로 판매되는 IRON CONDORS를 구입하여 놓는 것이 좋습니다.
20 센트짜리 크레딧을 받고 나서 계약을 맺으십시오.
월별 수입이 높거나, & # 8230;
낮은 확률로 사는 것이 낫습니다.
IRON CONDORS (약 75 센트 크레디트).
굴림 또는 꺾기에 필요한 지점 간 손익 분기점.
댄 셰리 던 (Dan Sheridan)과 xxx xxx는 둘 다 조정이 이익을 창출하는 열쇠라고 말합니다.
IRON CONDORS에서 1 개월. 그들이 옳다면 나는 단지 CONDOR를 닫는 것을 싫어한다.
조정 및 감아 올리기 및 내리기는 인기 급상승 시장에서 실제로 작동합니다. & # 0160;
나는 너의 의견을 부탁한다.
미리 감사드립니다!
나는 댄 셰리 던을 존경한다고 말할 것입니다. & # 0160; 그는 자신이하는 일을 알고 있습니다. & # 0160; 나는 다른 사람의 이름을 알지 못했고 그 사람은 비디오를 판매하고 큰 약속을하기 때문에 다른 이름을 삭제했습니다. & # 0160; 나는 그것을지지 할 수 없다.
거래 옵션에 대한 나의 기본 철학 : & # 0160; 선택한 전략은 중요하지만 장기적인 성공은 위험을 관리하는 능력에 달려 있습니다.
철 콘센트와 관련해서 저는 위험 관리 & # 8211; 기존 위치를 조정할 수있는 능력과 실패한 거래를 언제 닫을지를 아는 것; 당신이 철 콘도 상인으로 성공 여부에 모든 차이를 만듭니다.
이 대담한 진술을하기까지는 가지 않으려합니다. 수익을 내기 때문에 조정하십시오.
그러나 나는 믿습니다. 포지션을 조정하면 위험 / 보상 프로필이 향상되어 돈을 벌 수 있다고 제안합니다. & # 8211; 때때로 원래의 철 콘도르의 남은 부분을 토대로하고 때로는 조정으로 만들어진 거래를 기반으로합니다. & # 0160;
그러한 조정을 할 때, 당신은 무역이 이루어져야 할 때 최선의 판단에 기초하여 거래를하고 있습니다. & # 0160; 기존 위치에 새롭게 추가 된 것이 항상 이익을 얻는 것은 아닙니다. & # 0160; 그러나 장기적으로는 조정 후 위험한 순위가 낮아지고 조정 후 좋은 지위를 유지하게됩니다.
그들은 왜 좋은 위치에 있습니까? & # 0160; 철 콘돔 (또는 그 중 절반)을 가지고 너무 위험하여 새로운, 다소 위험성이 적지 만 여전히 가난한 거래를하는 무역을하는 것은 나쁜 생각입니다. & # 0160; 자신의 위치를 ​​자신이 원하는 위치로 바꿀 수 없다면, 위치를 닫고, 손실을 감수하고, 자신이 갖고 싶은 새로운 위치로 나아갈 수 있습니다. & # 0160;
나쁜 위치를 지키고 좋은 결과를 기대하는 것이 승리 전략은 아닙니다.
결론은 위치를 조정하기 위해 거래를 할 때 현재 소유하고있는 것을 향상시키는 것입니다. & # 0160; 그것이 앞으로 돈을 벌어들이는 경향이있는 이유입니다. & # 0160; 보증하지 않습니다. & # 0160; 하지만 처음에는 철 콘도를 시작했을 때 아무런 보장이 없었습니다.
동향 조사 시장 : 조정 통제 위험과 철 콘센트는 시장이 한 방향으로 너무 멀리 움직이면 잘되지 않습니다. & # 0160; 따라서 결과는 시장 동향과 얼마나 빨리 철 콘도를 조절하는지에 달려 있다고 생각합니다. & # 0160; 일부 거래자는 오랫동안 기다립니다. & # 8211; 아마도 짧은 스트라이크가 돈으로 들어갈 때까지. & # 0160; 다른 옵션은 짧은 옵션의 델타를 기반으로보다 빠르게 움직입니다. & # 0160; 아무도 & # 39; 맞습니다. & # 0160; 진정 편안함 영역의 위치와 위치를 해당 영역으로 다시 이동하려는 방법에 대한 질문입니다. 철 콘도를 단계별로 조정하는 아이디어를 살펴보십시오.
그 후에는 질문으로 돌아갈 시간입니다.
FOTM 대 OTM 호출 및 퍼트 스프레드.
거래 옵션이 거의 없기 때문에 & # 39; 또는 & # 39; 상황. & # 0160; 각 대안에는 장점이 있으며 자신에게 더 나은 것을 아는 데 큰 부분을 차지합니다. 개인의 편안함 영역의 경계를 이해하는 데 달려 있습니다.
그러나 이것은 내가 강한 선호도를 가지고있는 상황 중 하나입니다.
a) FOTM, 낮은 프리미엄 스프레드. & # 0160; 나는 이것을 매우 싫어한다. 스프레드를 팔고 작은 프리미엄을 받으면 거래를 일찍 끝내는 것이 매우 어렵습니다. & # 0160; 90 달러짜리, 10 포인트, 철 콘센트를 RUT에 팔아 600 달러 근처의 가격으로 약 3 달러를주고 있습니다. & # 0160; 그런 다음 20 ~ 25 센트를 지불 할 수있을 때 승리하는 쪽을 마감합니다. & # 0160; 그런 다음 적절한 때에 상대방을 닫습니다. & # 8211; 위험을 줄이거 나 이익을 잠그는 것. & # 0160; 커버리지가 빠르면 잔여 이익이 생겨 많은 이익을 얻습니다. 이미 시장에 나와있는 이익을 얻지 못하면 돈을 잃을 수 없게됩니다. & # 8211; 새 거래를 열 때까지. & # 0160; 그것은 진부한 것처럼 보이지만 이것은 위험을 줄이기위한 훌륭한 방법입니다 & # 8211; 불운 한 사건에 노출되는 시간이 줄어 듭니다.
10 센트의 통화 스프레드와 10 센트의 스프레드 스프레드를 판매 할 경우 다시 구매할 여지가 없습니다. & # 0160; 특히 커미션을 지불해야하는 경우.
내가이 위치를 싫어하는 또 다른 이유는 당신의 생각에 의해 & # 39; 그들에게. & # 0160; 이 게시물에서 내가 다른 모든 의견에 동의하지 않는다면, 사실이라고 받아 들여주십시오. & # 0160; 프리미엄이 작기 때문에로드하지 않으려 고합니다. & # 0160; 증가하는 & # 39; 더 많은 수입을 창출하는 것은 치명적인 전략입니다. & # 0160; 언젠가는 그 일을 후회하게 될 것이라는 말을하지 않으므로 후회할 것이라고 말하고 있습니다.
이러한 매우 저렴한 철 콘센트로 게임을 즐기기를 원한다면, 감소 된 이윤을 받아 들여야하고 더 많은 이익을 창출하기 위해 너무 많이 팔지 마십시오. & # 0160; 물론 일반적인 할당량보다 20 % 더 많이 팔 수 있지만, 배가되거나 세 배가되는 것은 일반적이지만 잘 알려지지 않은 전략입니다. & # 0160; 옵션이 가치없는 만료 된 지 몇 개월이 지나면 유혹을받을 것입니다. & # 0160; 조심해.
75 센트짜리 철제 콘도르를 쓸 때, 당신은 파업이 얼마나 멀리 떨어져 있는지, 근본적인 가격과 변동성에 대해 언급하지 않았습니다. & # 0160; 이 모든 것이 중요합니다. & # 0160; GOOG에서 10 센트 스프레드를 75 센트에 거래하고 있다면 나는 그것을 좋아하지 않습니다. & # 0160; 15 달러짜리 비 금융주로 2.5 포인트 스프레드를 거래하는 경우 훨씬 좋습니다.
프리미엄을 선택하는 것은 예술입니다. & # 0160; 여기 내가하는 일. & # 0160; 나는 그 홍보를 안다.
emium 내가 수집하고 싶어. & # 0160; 그런 다음 프리미엄을 징수 할 수 있도록 가능한 한 멀리 OTM으로갑니다. & # 0160; IV가 높을 때 나는 OTM이 더 멀리있는 옵션을 판매합니다. & # 0160; 묵시적인 변동성이 적 으면 OTM보다 낮은 옵션을 선택해야합니다. & # 0160; 그 75 센트 수준이 당신에게 어울리는다면 20 센트짜리 철제 콘도르보다는 그 일을하는 것이 좋습니다.
최대한 손익분배에 조정하기 & # 39; 점수는 나에게 의미가 없습니다. & # 0160; Dan 님이 제안하지 않으 셨으면합니다. & # 0160; 첫째, 옵션에 대해 이야기 할 때, 손익분기 점은 옵션이 만기까지 계속 유지된다는 가정하에 측정됩니다. & # 0160; 나에게 그것은 의미가 없다. & # 0160; 다음으로, 나는 그렇게 오래 있지 않습니다. & # 0160; 셋째, 귀하가 모은 프리미엄 (b-e 포인트를 결정하는)이 조정시기를 결정하는 데 어떤 역할을해야합니까?
내 믿음 & # 8211; 매우 강력합니다. & # 8211; 거래를 시작할 때 모은 프리미엄은 위험 관리와 관련하여 100 % 중요하지 않습니다. & # 0160; 큰 손실을 방지하고 모든 손실을 최소화하기 위해 위험을 관리해야합니다. & # 8211; 나쁜 위치에서 수익을 얻으려고하지 않기 위해. & # 0160; 이익이 필요합니다 & # 8211; 그러나 일단 자신이 포지션을 소유하면 위험 관리는 장기 트레이닝을 옵션 트레이더로 결정합니다. & # 0160; 불편할 때 조정하십시오. & # 0160; 더 나아가, 불편 함 수준에 도달하기 전에 단계별로 조정하고 처음으로 조정하십시오. & # 0160; 제 의견으로는, 손익분기 점을 계산하거나 절대로 생각해서는 안됩니다.
기억하십시오 : & # 0160; 10 월 프로모션. & # 0160; 내 책을 30 % 할인 된 가격에 구입하면 3 개의 상품 중 하나를 위해 그림을 입력하게됩니다.
참고 : 일부 독자는 책을 구입하고 추첨을 통해 상품에 대한 이메일을 보내지 않았습니다. & # 0160; 문제가 있으면 알려 주시기 바랍니다.

높은 콘도르 조정 옵션 거래
모든 시장 조건에서 돈을 버는 방법을 궁금해 한 적이 있습니까? 이동하지 않는 주식에 대해 어떻게 이익을 얻는가? 철분 콘도 교환 방법은 어떨까요?
주식 이동은 세 가지 별개의 주기로 분류 할 수 있습니다. 첫 번째 사이클, 그리고 모든 사람이 좋아하는, 축적. 축적은 주식이 구매자에 의해 픽업되는 때이고, 판매 인보다 중요합니다. 이것은 무역에 아주 쉬운 주식에있는 uptrend를 창조한다. 당신은 주식을 살 수 있고, 전화를 사거나, 짧은 풋을 올릴 수 있습니다.
다음주기는 분배입니다. 배급은 판매자가 마침내 구매자의 우위를 차지할 때입니다. 이것은 주식을 더 낮추고 거래하기도 쉽습니다. 당신은 주식을 줄이거 나, 풋을 사거나, 전화를 팔아서, 등락 모멘텀을 활용할 수 있습니다.
특별한 순서없이 마지막주기가 통합입니다. 통합은 구매자와 판매자가 균형 가격에 도달하고 주식이 옆으로 움직이기 시작하는 경우입니다. 이것이 어려운 사이클을 만드는 이유는 옆으로 움직이는 것이 실제로 어떤 범위에서 일어날 것입니다. 범위를 벗어난 이동은 브로커가 트레이더가 아닌 이익을 얻는다. 그들은 이익을 버리려고 주식을오고가는 구매자와 판매자의 수수료를 먹을 것입니다. 모든 주식은 이러한 사이클을 거치므로 각 사이클에서 이익을 얻고 이익을 취할 수 있어야합니다.
너는 범위 경계 주식에 돈을 버는가?
레인지 바운드 재고로 이익을 얻는 우리가 가장 좋아하는 방법 중 하나는 철 콘도를 사용하는 것입니다. Iron Condors는 멀티 렉, 4 다리가 정확하고 조정이 필요하며 지속적인 모니터링이 필요하기 때문에 중간 옵션 옵션입니다. 그러나 움직이지 않거나 일정 범위에 머물러있는 주식을 발견 할 수 있다면 훌륭한 전략입니다.
철 콘도르 란 무엇입니까?
아이언 콘도르 (Iron Condor)는 풋 매입, 풋 매도, 콜 구매 및 전화 판매를 포함합니다. 이것은 어려운 것처럼 들리 겠지만 약간의 연습과 설명으로 더 쉽게 얻을 수 있습니다. Iron Condors는 직불 카드가 아닌 신용 카드를 생성하기 때문에 돈을 지불하는 대신 돈을 지불 할 것입니다. 이 크레디트는 "안전 패드"를 만들고, 주가가 만료되면 해당 패드에 전체 크레딧을받습니다. 우리가 신용 시간을 받고 있기 때문에 부패가 우리 편입니다.
어떻게 그리고 철 콘도르를 열 때.
Iron Condor를 열 때 스트라이크 선택과 타이밍이 두 가지 주요 관심사입니다. 운 좋게도 파업 선택은 주식이 당신에게 줄 것이기 때문에 쉽지 않을 것입니다. 재고가 일정 범위 내에서 거래되기 때문에 Iron Condor를 사용하고 있음을 기억하십시오. 우리는 그 범위 밖에서 우리의 파업을 설정하기를 원할 것입니다. 이것은 안전의 패드가 주식이 거래 된 곳이며 우리에게 더 높은 성공 확률 (우리가 사랑)을 줄 것입니다.
Iron Condor의 타이밍은 조금 더 어려울 것입니다. 왜냐하면 우리는보다 진보 된 개념 인 변동성을 도입 할 것이기 때문입니다. 첫째, 만료일에 대해 이야기 할 수 있습니다. 이 거래를 시작할 때 우리는 50-60 일을 시작하고 싶습니다. 오랫동안 그것을 지킬 우리의 의도는 아니지만 그것은 우리에게 좋은 출발점을 줄 것입니다. 상인이 철 콘도르에 처음 들어올 때 그들은 즉시 더 짧은 시간 틀을 생각합니다. 대부분의 거래자는 만료에 가까워 질수록 시간 감퇴가 빨라진다는 사실을 알게됩니다. 시간의 붕괴가 우리 편에 있다면 주간 옵션 거래는 왜 안됩니까? 감마가 우리의 대답입니다. 감마는 사물이 얼마나 빨리 움직이는 지 측정합니다. 우리가 만기가 가까울수록 감마가 더 높아질 것이고, 우리는 철 콘도르가 모자 한 방울로 우리를 향하고있는 것을 원하지 않을 것입니다.
우리는 연극을 구성 할 때 돈을 많이 쓰는 옵션을 사용할 것입니다. 딥 아웃 오브 더 머니 옵션은 다른 옵션에서받을 수없는 보험 재산을 가지고 있습니다. 이것이 의미하는 바는 잠시 후에 이러한 옵션들이 그 가치를 잃거나 천천히 멈추게 할 것입니다. 짧은 거래를 할 때 옵션 가격은 만기가 가까워지고 있어도 거의 일관되게 유지된다는 것을 알았습니까? 큰 거래자가 이러한 옵션을 구입하여 값싼 보험으로 사용하여 가치를 유지할 수 있기 때문입니다.
딥 아웃 오브 더 머니 옵션은 일반적으로 30 일에서 50 일 사이에 가치의 가장 큰 부분을 잃게됩니다. 이러한 이유로 우리는 50-60 일 전후로 거래를 시작합니다. 우리는 연극에 참여하고 급속한 가치 상실을 준비하고 있습니다.
올바른 유형의 변동성을 가진 철 콘도르를 설치하면 위대한 무역과 그리 큰 무역이 달라질 수 있습니다. 변동성 측정에는 암묵적 변동성 (사람들이 미래에 주식이 움직일 것으로 생각하는 방식)과 실현 변동성 (과거에 주식이 어떻게 움직 였는지)의 두 가지 유형이 있습니다. 우리의 전체 목표는 범위 내에서 움직이지 않는 주식을 찾아 이동이 거의 이상적이지 않도록하는 것입니다. 이것은 우리가 높은 암묵적 변동성을 가지고 주식에서 벗어나도록 이끌 것입니다. 내재 변동성이 높다는 것은 주식이 실제로 움직일 것이라는 것을 사람들이 예측하고 있음을 의미합니다. 또한 주식의 실현 가능성이 높은 변동성이 있음을 의미합니다. 이제 변동성을 언급 할 때 낮고 높은 용어는 모두 상대적입니다. 한 주식의 경우 높음이 다른 주식의 경우 높을 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 변동성 차트를 볼 때 주식의 내역을 살펴보고 최고, 최저 및 평균에 대한 느낌을 얻는 것이 가장 좋습니다.
지금은 변동성이 큰 주식에서 멀리 떨어져있게하십시오. 낮은 변동성을 가진 주식은 훌륭한 무역 후보가 될 수 있습니다. 이들은 이동에 관심이없는 주식입니다. 전형적으로 이들은 더 큰 회사, 교환 된 펀드 또는 인덱스가 될 것입니다. 이상적으로, 당신은 높은 휘발성을 가진 주식을 찾고 싶지만 낮은 휘발성으로 되돌아 가기 시작합니다. 높은 변동성은 옵션이 더 비싸고 따라서 더 큰 신용과 수익을 의미합니다. 낮은 변동성으로 이동하면 이러한 옵션에서 프리미엄을 빨아 들여 더 빨리 수익을 낼 수 있습니다. 보시다시피 이상적인 시나리오이지만 찾아내는 것이 더 어렵습니다. 변동성이 돌고있는 주식을 찾으면 회전이 될 때까지 기다리십시오. 무역을 앞당기 고 변동성이 언제 시작될 지 예측하지 마십시오. 당신이 할 수있는 더 나쁜 일은 철 콘도르에 들어가서 변동성이 계속 높아지는 것입니다. 이렇게하면 모든 옵션의 비용이 증가하고 처음부터 수중에 빠지게됩니다.
열린 자세를 조정하는 방법.
조정할 수있는 조정이 많기 때문에 옵션을 조정하는 것은 항상 어려운 과정입니다. 우리는 실패한 철 콘도르를 위해 실행할 수있는 몇 가지 조정 옵션과 계획을 세울 것입니다. 먼저 우리가 직책을 조정할시기를 알아야합니다. 우리가 따라야 할 규칙 중 하나는 "1/3 규칙"입니다. Iron Condor의 경우 전체 손실의 절반 인 최대 손실을 설정하고자합니다. 우리는 그 이상을 잃는 데 관심이 없습니다. 첫 번째 조정은 최대 손실의 1/3이 될 때 발생합니다. 다음 조정은 우리가 최대 손실의 3 분의 2를 줄일 때 발생합니다. 우리가 아래로 내려 갔을 때 포지션의 최대 손실은 단순히 포지션을 마감하고, 손실을 감수하며, 다른 날을 보내기 위해 산다.
위쪽과 아래쪽 두 가지 유형의 조정이 필요합니다. 이러한 조정은 전반적인 위치 델타를 절반으로 줄이는 것을 목표로 이루어질 것입니다.
우리가 상승에 압력을 느끼고 있다면 우리는 단순히 통화가 확산되고있는 통화를 사고 싶다. 아이언 콘도르의 델타를 반으로 줄여 줄 충분한 전화를 구입하십시오. 위쪽에서 두 번째 조정에 도달 한 경우 델타를 반으로 다시 잘라야하는 전화를 더 많이 구입하십시오.
아래쪽 절반에, 우리가 아래쪽에 압력을 가할 때 우리는 퍼트 스프를 사려고합니다. 우리는 퍼짐의 긴 파업으로 우리의 확산 속으로 퍼져 나가기를 원할 것입니다. 다시, 우리의 델타를 반으로 줄이기 위해 이들을 충분히 구입하십시오. 두 번째 조정에서는 다시해야합니다.
이러한 조정은 가장 큰 압력을 느끼는 측면에서 철 콘도르를 강화시킬 것입니다. 이것은 우리가 델타를 그쪽으로 떨어 뜨리기 때문에 손실을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.
이 철 콘도르의 위치를 ​​어떻게 조정 했습니까?
조정을 설명하는 가장 좋은 방법은 예제를 통해서입니다. 여기 Russell 2000의 철 콘도르 (sym : RUT)가 있습니다. 콜 사이드에서 우리는 1300 스트라이크를 줄 였고 1310 스트라이크는 길었습니다. 투입면에서 우리는 1230 년의 파업과 1220 년의 긴 파업을 줄였습니다. 우리는 $ 3.48의 개인 신용 또는 $ 2088의 총 신용을 위해이 콘도르 중 6 개를 배치했습니다. Unforutantely Russell 2000이 우리에게 불리한 입장을 보였습니다. 델타가 등반하기 시작하면서 우리는 콘돔을 보호하기 위해 단점을 보완해야했습니다.
우리는 우리가 취할 수있는 몇 가지 다른 조정을했지만, 우리가 선택한 것은 우리의 낮은 파업 주위에 수직으로 퍼뜨린 것입니다. 우리는 1235 년의 파업을 오랫동안 보냈고 1220 년의 파업을 줄였습니다. 그것은 우리에게 낮은 쪽에서 좋은 융기를 주었고 델타를 반으로 줄였습니다. 우리는 삼각주를 자르기에 충분했기 때문에이 중 두 개를 열었으며 비용은 6.45 달러, 총 차감은 1290 달러였습니다. 당신이 볼 수 있듯이 우리의 잠재적 인 손실을 반으로 줄이고 러셀 2000이 더 낮은쪽에 머물러 있다면 이익 잠재력을 높여줍니다.
우리가 만들 수 있었던 또 하나의 조정은 수직 확산을 취하고 1235 년의 파업을 길게하고 1225 년의 파업을 줄이는 것이 었습니다. 이 스프레드에 대한 파업이 가깝기 때문에 델타를 반으로 줄이기 위해 2 개 대신 3 개 계약을 맺어야했습니다. 우리는 4.75 달러 또는 1425 달러의 총 차변에 대해이 작업을 수행 할 수있었습니다. 우리가이 조정을하지 않은 이유는 동일한 목표 (델타를 줄이기)를 취했기 때문에 더 높은 비용 (1425 달러 대 1290 달러)으로 수행하기 때문입니다.
언제 당신의 자리를 닫을 시간인가?
앞서 언급했듯이 만료 될 때까지 아기를 안고있는 것에 관심이 없습니다. 2 개월 동안 하나의 범위에 앉아 주식을 찾는 것은 어려울 것입니다. 만료 될 때까지 30 일이 남았을 때 입장을 취하는 데 집중하십시오. 기억하십시오, 우리는 시간이 지남에 따라 가치를 잃을 때이 입장을 유지할 것입니다. 따라서 더 많은 백분율 포인트를 얻으려는 시점은 없습니다. 물론 항상 깨끗하게 작동하는 것은 아니므로 전반적인 크레딧의 절반을 쏠 수 있습니다. 전체 무역으로 10 %의 수익을 올릴 수 있다면 우리는 5 %의 수익을 내고 그걸 하루로 부름을 기쁘게 생각합니다. Iron Condor를 거래하려고 탐욕하지 마십시오. 마지막으로 원하는 것은 이익 목표를 달성 한 후 주식이 범위를 벗어나면 볼 수 있습니다.
이것은 중립적 인 무역처럼 보이지만 변동성 왜곡 때문에 델타가 짧아집니다. 짧은 델타는 주식 이동과 반대의 관계를 나타냅니다. 주식 가격이 낮아지면 수익을 창출하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 재고가 너무 많아서 감마가 짧습니다. 우리가 더 큰 수익을 내기 위해 변동성을 원한다고 이야기했던 것을 기억하십니까? 그게 바로 당신이 짧은 베가이기 때문입니다. 그러나 시간이 지남에 따라 이익이 발생하게됩니다.
결론.
Iron Condors는 변동이 심하거나 변동이 적은 범위의 재고를 찾을 때 이상적인 설정을합니다. 그러나 그들은 끊임없이 감시되고 가능하게 조정되어야하기 때문에 그것을 놓고 무역하는 것을 잊지 않습니다. 귀하의 이익 목표 (전체 신용의 절반), 최대 손실 (전체 신용의 절반) 및 조정 포인트 (3 분의 1 규칙 기억)를 무역 수치로 입력하기 전에.
범위 전략 주식에서 이익을 얻기 위해 사용하는 옵션 전략은 무엇입니까? 의견을 통해 알려주십시오 ..
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"지난 해 Option Prophet은 월간 이익이 종종 불확실하고 예측할 수없는 곳에서 OTM 신용 스프레드를 통한 안정적인 월간 수입 흐름이 놀라 울 정도로 꾸준하고 지속적인 성장을 한 곳으로 나의 거래 계좌를 완전히 바 꾸었습니다."
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다리미 콘도 조정.
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변동성 거래로 인해 심각한 시장 변동에 대한 효과적인 전략 수립이 쉬워졌습니다.
다른 사람들이 당신에게 (보통 당신에게 무언가를 팔려고 할 때) 말하려고 시도 할지라도, Iron Condors를 조정하는 것은 로켓 과학이 아닙니다. 당신은 수백 달러의 비용이 드는 멋진 시스템이나 훈련을 필요로하지 않으며, 이들 제품을 판매하려는 매끄러운 인터넷 마케터가 운영하는 수백 개의 웹 사이트가 있다고 믿습니다. 철 콘센트를 조정할 때 특별한 소스가 필요하지 않습니다. 필요한 것은 두 가지 다른 선택과 시스템입니다. 나는 오늘 여기에서 당신을 위해 그 중 몇 가지를 개략적으로 설명 할 것입니다. (그리고 당신은 그것을 위해 수백 달러를 지불 할 필요가 없습니다 !!)
시장 중립적 인 전략에 관해서는, 철 콘도보다 훨씬 잘 할 수 없습니다. 이 옵션 거래 전략은 기본 주식이 지정된 범위 내에있는 경우 이익을 얻습니다. 이 전략에 상처를주는 것은 거래가 이루어진 후 어느 방향 으로든 날카로운 움직임입니다. 때로는 타이밍에 달려 있으며 Iron Condor를 어떻게 구성했는지, 여전히 큰 움직임을 타고 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 다른 경우에는 이러한 폭력적인 행동이 거래를 종결하고 손실을 감수할지 철 콘도르 조정을 할지를 결정해야하는 시점에서 귀하의 입장에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 결정은 모두 거래 계획의 일부가되어야하며 큰 움직임이 발생할 경우 사전에 무엇을 할 것인지를 알아야합니다. 당신이하고 싶지 않은 것은 당신의 눈을 감고 손가락을 건너고 그 위치가 이익이되기를 바랍니다. 철제 콘도르를 사용하면 더 많은 것을 잃을 수 있습니다. 따라서 작은 손실을 큰 손실로 바꾸지 않는 것이 중요합니다.
Iron Condor를 조정하는 방법을 익히기 전에 전략에 대한 전반적인 이해가 중요합니다. Iron Condors의 주요 기능은 다음과 같습니다.
•이 전략은 베어 콜 스프레드 (Bear Call Spread)를 판매하고 Bull Put Spread를 판매함으로써 설정됩니다.
• 그들은 곰 통화 스프레드와 Bull Put Spread에서 수집 한 프리미엄으로 제한된 이익 잠재력이 제한적입니다.
잠재적 손실은 잠재 이익보다 높습니다.
• 성공 확률이 높으며 대개 약 80 %의 전략입니다. 이것은 당신이 할 수있는 것보다 더 많이 잃을 수있는 위험에 의해 상쇄됩니다. 따라서 잃는 거래를 조정하는 것은 매우 중요합니다.
• 아이언 콘도르 (Iron Condors)로 매번 이기지는 않을 것입니다. 그것은 단지 삶의 사실입니다. 조정을하더라도 모든 전략과 마찬가지로 일부 거래가 계속 손실됩니다.
• 가장 중요한 고려 사항은 이전 거래에서 많은 이익을 얻는 큰 손실을 초래하지 않는 것입니다.
7 월 28 일에 나는 잘못 될 수있는 것에 대한 간단한 예를 들어주기 위해 RUT에 철 콘도르의 Bull Put 사이드에 입력했는데 (이미 베어 콜 스프레드를 며칠 앞둔 상태로), 가격은 670과 660입니다. 당시 RUT는 약 799 대가였습니다. 그런 다음 8 월 초에 우리는 미니 마켓 붕괴를 겪었고 8 월 4 일에는 RUT가 727로 떨어졌습니다. 이것은 나에게 최악의 시나리오였습니다. 나는 무역을 한 며칠 밖에 안됐다. 관련 위험으로 3,094 달러의 손실로 거래를 마감해야했습니다. 그러나 며칠 후 나는 Bull Put Spread를 560-570에 다시 넣음으로써 무역을 조정할 수 있었고 초기 무역에서 나의 손실의 일부를 상쇄 한 무역에 1,222 달러를 벌었 다. 당신이 콘도르의 곰 통화 (Bear Call) 쪽에서이 돈과 이윤을 고려할 때, 나는 그 달을 828 달러로 떨어 뜨 렸습니다. 그 상황을 고려할 때 매우 합리적인 결과였습니다. 이것은 스트라이크 가격을 낮추기 위해 패한 측면을 굴려 아이언 콘도르를 조정하는 예입니다 (콜 측이 패한 쪽이라면 더 높은 타격으로 굴러 갈 것입니다). Iron Condors를 조정하기위한 몇 가지 옵션에 대해 자세히 설명합니다.
선택 1) 아무 것도하지 않고 기초를 뒤집을 때까지 기다리십시오. 그러면 잃는면이 편안한 수준으로 되돌아옵니다. 예, 이것은 선택 사항이지만 이전에 말씀 드렸듯이 작은 손실을 큰 손실로 바꾸지 않도록주의해야합니다. 앞에서 언급 한 RUT 거래에서 8 월 4 일에 거래를 마감하지 않았다면 8 월 9 일에 640이 바닥을 칠 때 내 손실은 훨씬 커졌을 것입니다. 아무것도하지 않는 것으로 고려해야 할 또 다른 사항은 무역의 남은 기간 동안 당신이 받게 될 스트레스와 당신이 만기가 가까워 질수록 이러한 직책을 조정하기가 더 어렵다는 사실입니다.
선택 2) 낮은 (높은) 타격으로 롤 업 (위로). 이것은 내가 위의 거래로 한 일이며 지연 롤이라고 불렀던 것을했습니다. 여기서 나는 무역을 종결 한 다음 며칠을 기다려서 그것을 낮은 파업으로 옮겼습니다. 이로 인해 나는 시장에서 더 멀어지고 변동성이 급증함에 따라 더 많은 옵션 프리미엄을 받게되었다.
선택 3) 아래로 (위로) 내립니다. 따라서 스트라이크를 아래로 돌릴뿐 아니라 1 개월 더 연장 할 수 있습니다. 이를 통해 시장에서 더 멀어지고 만료 시간이 길어져 추가 보험료를받을 수 있습니다. 이것에 대한 단점은 당신이 이제 1 개월 동안 입장을 열었 기 때문에 그 기간 동안 그 노출이 공개되기를 원하지 않을 수도 있다는 것입니다. Iron Condors를 거래 할 때, 시간이지나면서 쇠퇴 해감이 줄어들면 너무 멀리 나가고 싶지는 않습니다.
선택 4) Bull Put Spread와 Bear Call Spread를 굴릴 수 있습니다. 위의 RUT 케이스에서 퍼트 스프레드를 내리는 것 외에도 910-920에서 720-730으로 콜 스프레드를 내렸다. 그 결과 월 당 897 달러의 수입이 추가로 발생했기 때문에 Bull Put Spread 손실로 인한 손실을 상쇄하는 데 도움이되었습니다. 이것의 위험은 당신이 다른 방향으로 되돌아 가려는 기본에 대해서만 콜을 굴려서 콘도르의 양쪽에 손실이있을 수 있다는 것입니다.
선택 5) 작동하는 또 다른 옵션은 기본 OR 구매 옵션 중 일부를 사면 자신의 지위를 떨어 뜨리는 것입니다. 이렇게하는 가장 쉬운 방법은 주식과 델타를 사용하는 것입니다. 퍼트 스프레드에 델타가 약 0.15라고 가정합니다. 당신은 현재 델타의 절반을 헤지하기 위해 7 개의 주식을 팔 수 있습니다. 이것에 대한 위험은 기초가 상승하면 철 콘도르에 대한 당신의 이익 중 일부를 포기하게되는 것입니다. 그러나 그것은 제가 추측하는 보호를 위해 지불하는 대가입니다. 다른 문제는 델타가 시간이 지남에 따라 변하기 때문에 다시금 당신의 이익을 침식 할 수 있고 또한 거래 비용을 초래할 수있는 헤지 펀드를 조정하기 위해 더 많은 것을 사거나 팔아야 할 수도 있습니다. 옵션으로 헤지 펀드를 선택했다면 콘도르가 파업하는 것보다 돈에서 더 많은 돈을 사는 것을 볼 수 있습니다. 여기에서도 델타를 가이드로 사용합니다.
선택 6) 마지막 옵션은 손실을 간단히 줄이고 멀리 걸어서 다른 기회를 기다리는 것입니다. 아무것도하지 않는 것과 마찬가지로, 이것은 또한 당신이 할 수있는 결정이며 현금은 위치라는 것을 기억하십시오! 때로는 물건을 닫고 머리를 깨끗이하고 사물을 신선하게 되돌아 보는 것이 더 나을 수도 있습니다. 이 경우 콘도르의 양면을 닫거나 잃는면을 막을 수 있습니다.
위에 제시된이 6 가지 시나리오는 철 콘도를 조정할 때의 주요 옵션입니다. 그래서, 당신은 그것을 가지고 있습니다. 정보를 읽는 데 10 분이 걸렸을지라도 다른 사이트에 있다면 수백 달러의 비용이 발생할 수 있습니다. 페이스 북이나 트위터에이 포스트를 자유롭게 공유하십시오.
매월 내 거래 결과를 게시하고 여기를 확인하십시오.
여기가 당신의 궁극적 인 성공입니다!
업데이트 된 정보 2012 년 2 월 9 일.
저는 현재 코칭 수업을 운영 중입니다. 어제 우리는 RUT 2 월 철 콘도르 (Iron Condor)를 조정하기위한 몇 가지 선택 사항을 살펴 보았습니다. 아래는 45 분짜리 비디오로, 나는 무역에 대해 깊이있는 견해를 가지고 있으며, 우리를 움직 인 무역에서 벗어나 어떻게 조정할 것인가. 또한 지난 달에 걸쳐 수행 한 거래의 세부 사항과 다음 주에 만료되도록 관리하는 방법에 대해 설명합니다. 이 거래는 IQ Trade Alert 서비스의 일환으로 옵션 경고 거래였습니다. IQ Alerts Subs에 주어진 무역의 원래 세부 사항은 다음과 같습니다.
전략 : 철 Condor - RUT (절반 위치 크기)
무역 체제 : RUT 2 월 16 일, 840 전화, RUT 2 월 16 일 850 전화 $ 0.50 ($ 50) 이상 구매.
RUT 2 월 16 일, 640 PUT을 팔아 RUT 2 월 16 일 630 달러를 POT $ 0.45 ($ 45) 이상 구매하십시오.
프리미엄 : 95 달러 (0.95) 인터넷 크레딧 이상.
무역 관리 / 조정 포인트 : 스프레드가 $ 150 ($ 1.50) 및 /
또는 RUT가 820 이상 또는 680 이하로 떨어지는 경우. 시장에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
- 높거나 낮은 스트라이크까지 굴림.
- 더 높은 / 낮은 파업으로 롤업하거나 우리 위치의 후반을 추가하십시오.
증거금 / 반환 세부 정보 :이 거래에서 우리는 10.50 %의 수익을 내기 위해 95 달러를내는 데 약 905 달러의 마진을 낼 위험이 있습니다. 이 거래는 RUT가 만료시 640 이상 및 840 미만으로 끝나면 수익을 얻습니다. 우리는 하향 조정에 대한 오차는 16.23 %이고 상승 여력은 9.95 %이다.
이익 목표 : 스프레드가 0.05 또는 0.10으로 낮아지면 이익을 얻습니다.
코멘트 : 나는 시장이 곧 큰 움직임으로 인해 느껴질 때, 오늘 절반의 포지션을 거래하고 있습니다. 만약 그 일이 다음 주에 일어난다면, 나는 위치의 두 번째 절반을 더할 것이다. 그렇지 않으면 내가 이것을 만져서 만기가 될 것이다. 기술 시장은 약간 과장된 모습을 보이고 있지만 잠시 동안 남아있을 수있는 강한 상승세 속에서는 어떤 철회는 얕아 질 것입니다. 만약 그런 일이 발생한다면 우리가 좋은 스파이크를 얻으면 우리 직책의 후반을 추가 할 것입니다. VIX. 우리는 여전히 다음 주에 곰 통화 스프레드가 만료되므로이 거래를 볼 때이를 염두에 두십시오. 오늘의 매도로 인해 변동성이 크게 증가하여 좋은 진입 점에 도달 할 수있었습니다. 우리는 과매 수 조건과 그 쪽이 곤경에 빠지면 조정하기가 더 쉽다는 사실 때문에 우리의 파업을 위쪽으로 조금 더 가깝게 배치합니다.
우려 사항 : 시장은 과매 수 (overbought)이며 날카로운 철회가이 위치를 해칠 수 있으므로 위험 관리가이 위치의 핵심입니다. 다음주에 일들이 많이 움직이기 시작하면, 매주 옵션으로 헤지 펀드를 볼지도 모릅니다.
당신이 더 위험 회피 적이라면 시장을 위해서 거래를하기 위해 하루 정도 기다려야 할 수도 있습니다.
더 좋은 가격을 얻거나 파업 가격을 더 올릴 수 있기 때문에 계속해서 상승세를 이어 간다.
2 월 7 일에 클래스를 운영했을 때, 이 거래는 RUT가 828-830 주위에 거래되어 콜 사이드에서 약간의 손실을 입었습니다. 840에서의 짧은 스트라이크에 매우 가깝습니다. 시간이 있다면 비디오를보십시오. 궁금한 점이 있으시면 [& # 160; 보호]로 보내주십시오.
그것처럼? 그것을 공유하십시오!
27 개의 댓글.
훌륭한 교육. 매우 좋았습니다.
다음 거래에 적용된 기본 가격 변동에 따른 변동성 및 손익분기 행동을 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니까?
가까운 달의 돈 통화 (약 10 %의 돈) 중 매도 (말하기) 및 먼 달의 통화 통화에서 20 %의 두 배 구매. 가까운 달 통화의 변동성은 먼 월 옵션의 변동성보다 약 1 % 더 높습니다. 그물 델타는 무시할 수있다 (& lt; 3). 베가와 감마는 거의 무시할 수 있습니다. 무역은 가까운 달의 만료일 45 일 전까지 이루어집니다. 나는이 전략이 앞으로 30-35 일 동안 어떻게 수행되어야하는지, 그리고 조정 점 (즉, 그러한 직책을 언제 조정할 것인가)을 이해해야한다. 예를 들면. (3 월 15 일에 DTX를 100으로 말하면서) 나는 110 Aprl & # 12의 1 건의 계약을 판매하고 싶다. (4 월 25 일 만료는 $ 1을 요구하고 5 월 120 일의 2 건 계약을 산다. 5 월 28 일)는 0.1 달러의 순 크레디트로 0.45 달러를 요구하고, 110 콜의 변동성은 0.24이며, 120 콜의 변동성은 0.23이며, 순 델타는 -2이고 순 감마는 -.01이며 넷 베가는 -5입니다. 계약 당 가치.
이것은 좋은 stuf입니다, 그것을 공유해 주셔서 감사합니다! 나는 철 콘도르 거래를 시작하고있다. 그리고 예, 저는 약 100 달러에 해당하는 비디오 코스 중 하나를 사 왔습니다. 실제로, 저는 신뢰를 바탕으로 한 무역의 유일한 주요 판매자가 있다고 믿습니다. 과정을 수강하고, 그는 매우 큰 규모의 리셀러 네트워크를 통해 코스를 판매합니다. 다른 변장을 할 때마다. 그러나, 그에게 공정하기 위해서 : 과정은 실제로 꽤 좋다. 나는 그것을 샀다.
철 콘도르 (Iron Condors) 조정에이 블로그를 게시 해 주셔서 감사합니다.
IC 스프레드 시트를 공유 하시겠습니까?
나는 ThinkOrSwim과 거래를하며 대개 한 번에 한 쪽을합니다. ThinkOrSwim을 사용하여 구매할 때 수수료를 지불하지 않아 옵션 가격이 .05 이하임을 기억하십시오. 당신이 어떤 종류의 확산으로 당신의 포지션을 벗어나면, 이것은 적용되지 않으며 귀하는 거래에 대한 수수료를 지불하게됩니다.
그 Craig에게 감사합니다, 매우 도움이됩니다.
이 정보를 가져 주셔서 감사합니다! 나는 실제로 당신이 위에 주어진 정보를 위해 다른 곳에서 이미 수백 달러를 지불했으며, 당신이 말하는 것이 사실이라는 실제 경험을 통해 발견했습니다. 유용한 정보를 제공해 주셔서 감사합니다.
& # 8220; 빠른 예 & # 8221; (선택할 수 있기 전에) Bull Put 스프레드의 가격은 770과 760 (나열된 670과 660 대신)일까요?
670과 660은 내가 바꾼 올바른 파업입니다. 이것은 2011 년으로 돌아 왔습니다.
OptionTradingIQ의 자료는 매우 유용합니다. 나는 비디오를 즐겼다. 그들은 그것을 열거하기보다 무역을 조정하고 나가는 것이 더 중요하다는 것을 나에게 분명히했다. 개빈은 나에게 아주 좋은 독서 권고를했다.
고맙습니다.
안녕하세요, 당신은 항상 귀하의 위치를 ​​입력하거나 시장 상황에 따라 수정 델타를 사용합니까, 예를 들어 0.10 델타?
안녕하세요 chris, 시장 상황에 따라 다르지만 델타는 좋은 가이드이고 0.10은 짧은 스트라이크를 올릴 수있는 좋은 지역입니다.
헷지 (hedging) & # 8221; 당신의 잠재적 손실을 충당하기 위해 다른쪽에 퍼져있는 다른 신용을 팔아서 잃는면? 예를 들어, 나는 AAPL 콘도르에 있었는데, AAPL의 최근 집회에서 통화 스프레드가 짧아졌다. 556 주위의 주식 거래 및 통화 스프레드는 555/560입니다.
나는 원래 콘도르로부터 퍼트 한 (수익성있는) 퍼트를 판매하는 것을 고려하고있다. AAPL이 만료까지 560을 완전히 넘어갈 경우, 크레디트는 만기일까지 완전히 움직이는 경우와 같은 충분한 계약으로 550/555의 파업에서 동일한 퍼센티지를 갖는 새로운 퍼트 스프레드를 판매하는 것을 고려하고있다. 새로운 판매 된 퍼트 스프레드는이 손실을 보상합니다. 나는 또한 545/550 퍼트 스프레드를 판매하는 것을 고려하여 승리 할 가능성을 고려했다. 둘 다 퍼진다.
물론, 일단 그렇게하면 AAPL이 아래로 이동 한 다음 상대방 프로세스를 반복해야하며 잠재적 손실을 몇 배로 확대해야합니다. 그러나 만료는 일주일 밖에 남지 않았습니다.
이 전략에 대해 어떻게 생각하십니까? 콘도르와 함께 승리를 거의 보장 할 수있는 잠재력이있는 것처럼 보입니다 (하나의 스프레드가 승리하고 다른 하나는 손익분기가됩니다). 감사,
예, 그것은 제가 때때로 사용하는 전략입니다. 특히 시장이 추세를 유지한다면 더 이상 보호를 제공하지 않으므로 스프레드가 무의미 해지면 더욱 그렇습니다.
시장이 역전되지 않고 새로운 스프레드를 압박하지 않도록 조심해야합니다.
HI Gavin, 저는 ITIQ를 정말 좋아하고 Iron Condor 거래 코스 사본을 읽었습니다. 여기에 설명 할 때 조정에 관한 한 가지 질문이있었습니다.
IC를 롤업 (또는 다운)하는 가장 좋은시기는 언제입니까? 가격이 단기 파업에 이르기 전이나 가격에 도달 했습니까?
Hi Tailgun, 당신은 가격이 당신의 짧은 스트라이크를 치기 전에 확실히 조정해야합니다. 짧은 스트라이크의 델타를 주시하십시오. 늦어도 30 스트라이크를 맞추면 조정하고 싶습니다. 희망이 도움이됩니다!
이것은 기본 질문처럼 보일지 모르지만 근본적인 보안이 구입 한 파업 가격이 아니라면 (파업 가격은 670과 660입니다. 당시 RUT는 약 799로 거래되었습니다.) 8 월 초에 우리는 미니 시장 붕괴와 8 월 4 일, RUT는 727로 떨어졌습니다.) 왜 당신은 손실로 무역을 마감해야합니까? 727에 옵션이 만료 되었다면 왜 여전히 거래에서 이기지 못했을까요?
이게 어땠어? (이것은 내가 최악의 시나리오 였고, 무역을 한 며칠 만에 근본적인 지수가 날카로운 움직임을 만들었다)
최악의 시나리오는 콘도르 다리 아래로 움직일 수 없을까?
시장이 떨어지면 변동성이 커지고 당신은 커다란 실현되지 않은 손실에 빠져 있습니다. Yes, you could continue to hold in the hope that the market does not fall below your short strikes, but remember hope is a dangerous word in the stock market.
Also, assuming you are down, say 15% on the trade, how much more pain are you willing to take if the index continues to fall? You have to cut your losses (or adjust) at some point, otherwise the chances of you blowing up your account are very high.
Think about 2008. As the stock market fell, would you continue to hold an iron condor just because your short strike was at 670 and the market was at 727. What happens if the market gaps down 10% the next day?
Where most people get in to trouble with condors is that they don’t cut their losses soon enough and continue to hold until there account is wiped out.
Hello, I recently started selling Iron Condors and I’m interested in these adjustment strategies. I have a question regarding Choice 4 above. Often it does seem to be a good idea to adjust BOTH sides of the condor – one to stay in the profitable range and the other to collect some money to offset your loss of adjusting the other side.
Here is my question: isn’t “rolling” (adjusting) both sides of an iron condor essentially the same as buying back your iron condor (closing out the position) and selling a new one? There is an important difference though: I think you’ll save money on commissions (using ThinkOrSwim) and save time/effort because closing out one and selling another is easier (at least on TOS) than rolling one side at a time. Please correct me if I’m wrong.
Yes you are basically closing the initial condor and opening a new one. If you can do that cheaper than rolling the sides via TOS then go for it.
희망이 도움이됩니다.
I have been trying our Iron Condor for a few months, I am testing option 4 too but I find that everytime I buy back and sell again, my ROI for that month dropped a lot. Is this expected or am I doing something wrong?
좋은 기사. There are many way to adjust an iron condor, how you will adjust depends on a lot of factors, an important one is the underlying title of the iron condor. If volatility picks up a lot and the underlying is going down or up a lot the strategy might be different for the Dow30 index, or for a junior gold miner. One is very likely to bounce back, maybe even before the end of the day, the other might take a couple of decades or not bounce back at all. Of course you have done your homework and know exactly what your portfolio’s worst case loss would be.
Let us talk about Standard Deviation in addition to or rather than Delta.
2 Standard Deviation away from the Under Stock price offers a 95% success with the Under Stock Price remaining between the Short Put Strike and the Short Call Strike.
It is not easy to find the Standard Deviation value for Stocks or Indexes.
However Bollinger Bands are supposed to be 2 Standard Deviations away from the Under Stock.
However the Bollinger Bands are moving up or down and in size every day.
Looking at the Bollinger Bands before selecting the Put and Call Options Legs may be helpful.
Hi Dr. Who, yes standard deviation is used regularly by option traders. I have a calculator that I will send you.
회신을 남겨주 답장을 취소하십시오.
100 % 무료입니다.
10 부품 철 콘도르 코스.
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34 %의 이익을 위해 내 10 월 BB를 잠시 닫았습니다. Gav가 우리에게 전략을 가르쳐 준 이래로 내가 거래 한 3 명의 BB 중 최고였습니다. 그래서 내 옆에있는 커피 나 맥주, Gav 🙂