이진 옵션 光陽市: Rsi 기반 거래 시스템

Bulkowski의 RSI 트레이딩 시스템.

이 기사에서는 Active Trader 잡지에서 테스트 한 Welles Wilder 상대 강도 지수 (RSI) 거래 시스템의 결과에 대해 설명합니다. 아마 그것의 어떤 버전은 당신의 포트폴리오를 위해 작동 할 것입니다.

기계식 RSI 트레이딩 시스템.

Active Trader 잡지는 2010 년 2 월호에 Volker Knapp의 "RSI scale-out system"이라는 제목의 기사를 실었습니다. 내 테스트 포트폴리오와 비슷하지만 거래 규모가 큽니다. 다음은 규칙입니다.

긴 쪽만. 14 기간 RSI가 30 이하로 내려 가면 내일 영업에서 구매하십시오. 14 기간 RSI가 15, 45, 60, 75 및 90만큼 증가 할 때마다 미래 영업 목표의 25 %를 종료하십시오. 전체 가격이 입장 가격보다 20 일 평균 ATR (true true range)의 5 배까지 떨어지면 입장을 바꾼다. 판매 활동없이 300 일간 개최되는 경우 전체 직위를 판매하십시오.

테스트를 위해 1999 년 11 월부터 2009 년 10 월까지 17 가지 주식 포트폴리오에 대해 다음 가이드 라인을 사용했습니다.

포지션 당 20 % 할당 수수료는 주당 0.01 달러이며 거래 당 0.05 %의 미끄러짐이 있습니다.

그들은 444 개의 거래를 통해 75,904 달러 (75.9 %)의 순이익을 냈고 최대 인하 비율은 21 %였습니다. 승리 / 손해율은 평균 이익 9.2 %로 70 %였습니다. 평균 승리 거래는 19.5 % 였고 평균 거래는 14.9 % 감소했다.

그들은 어떤 무역도 90 RSI의 독서에 못 미쳤고 대부분의 출구는 시간 기반이라고 말했습니다. 내 테스트 포트폴리오는 거의 80 개 (100 개가 넘는 거래에서 2 년에 4 번)를 치는 경우는 거의 없습니다. 75의 최상위 끝은 90 대신 마지막 끝으로 더 잘 작동 할 수 있습니다. 내 느낌은 RSI가 30보다 아래로 오를 때 입력하는 것이 30보다 작아 질 때보 다 좋은 방법이 될 것입니다. RSI는 30 임계 값 몇 개월 동안 주식은 계속 하락하고 있습니다. 마지막 출구에서 75 또는 90 또는 어떤 값을 선택 하든지 RSI를 위에서 아래로 떨어 뜨리면 가격 상승에 따라 너무 빨리 종료되는 것을 피할 수 있습니다.

DCB 설정. 거의 발생하지 않는 거래 설정이지만 꽤 수익성이 있습니다. 아닙니다. Dohmen 설정 (위치 거래). 스윙 또는 포지션 거래를 생성하기 위해 몇 가지 상식 규칙이 결합됩니다. 이중 바닥. 진입 조건으로 shallow throwbacks를 사용하십시오. 더블 7s. 이 설정은 ETF를 거래하기위한 것이며 높은 손익 비율이지만 이익은 적습니다. 플랫베이스 (구매 및 보류). 다음은 평면 기본 패턴을 거래하기위한 규칙입니다. 월간 대칭 삼각형. 월간 차트를 통해 수익을 창출 할 수 있습니다. 스윙 트레이더. 추세 변화를 결정하는 데 도움이되는 키가 큰 양초를 사용하십시오. 스윙 트레이더. 모든 회귀는 스윙 교역을 위해 할 것입니다. 다음은 몇 가지 팁입니다.

RSI와 그것에서 이익을 얻는 방법.

우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 지난 10 년 동안 마술처럼 행동 한 사람이 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI. 이 기사에서 우리는이 책에서 처음 언급 된 두 가지 거래 모델 인 단기 거래 전략 & # 8221; 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez). 주식 시장의 일일 차트에서 2 기간 RSI가 진입 점을 찾기위한 환상적인 도구 였음이 여러 가지 기사에서 잘 입증되었습니다. 낙관적 인 시장에서 S & P E-Mini 선물의 급락한 가격 하락은 역사적으로 (2000 년 이후) 반전이있었습니다. 이러한 반전은주기 값이 2 인 표준 RSI 표시기를 사용하여 종종 감지 할 수 있습니다. 일일 차트에이 표시기를 놓고 표시기가 5 이하로 떨어질 때 포인트를 찾습니다. 이러한 극단적 인 낮은 점수는 구매 기회입니다.

5 미만의 값은 녹색입니다. 이것들은 구매 포인트입니다.

RSI (2) 시스템.

이것을 E-mini S & P의 RSI (2) 표시기의 효과를 테스트하기위한 간단한 거래 모델로 바꿀 수 있습니다. 즉, 강세장에서 철수 할 때 S & amp; P에 오랫동안 가고 싶습니다. 우리는 200 일 간단한 이동 평균을 사용하여 황소 경향에있는시기를 판별하고 2 기간 RSI를 사용하여 높은 확률 엔트리 포인트를 찾을 수 있습니다. 그런 다음 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 종료되면 종료 할 수 있습니다. 규칙은 명확하고 간단합니다.

가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 누적 RSI (2)가 5 미만일 때 가까운 시점에 구매하십시오. 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 마감되면 종료하십시오. $ 1000의 막대한 손실을 사용하십시오.

시스템 백 테스트는 1997 년 9 월부터 2012 년 3 월까지 수행되었습니다. 왕복 당 수수료와 미지급액 총 50 달러가 공제되었습니다. 다음은이 시스템이 시스템 결과와 함께 표시되는 차트입니다.

RSI (2) 시스템 결과.

퍼센트 수상자 : 67 %

이러한 결과는 우리가 그렇게 간단한 시스템을 가지고 있다고 생각하면 대단합니다. 이것은 RSI (2) 표시기가 현재 10 년 넘게 가지고있는 힘을 보여줍니다. 이 개념만으로도 여러 거래 시스템을 개발할 수 있습니다. 지금은 이러한 결과를 개선 할 수 있는지 알아 보겠습니다.

축적 된 RSI (2) 전략.

래리 코너스 (Rarry Conners)는 축적 된 RSI 가치를 창출함으로써 RSI (2) 거래 모델에 약간의 비틀기를 추가합니다. 단일 계산 대신 2 기간 RSI의 일일 총 실행 량을 계산합니다. 이 경우 지난 3 일 동안 2 기간 RSI 합계를 사용합니다. RSI (2)의 누적 값을 유지할 때 값을 부드럽게합니다. 다음은 표준 2 기간 RSI 표시기와 누적 2 기간 RSI 표시기를 비교 한 차트입니다. 우리의 새로운 지표가 얼마나 부드럽게 나타나는지 볼 수 있습니다. 이는 품질 거래를 포착하기 위해 거래 횟수를 줄이기 위해 수행됩니다. 즉, 원래 거래 모델의 효율성을 개선하려는 시도입니다.

상단 창에 누적 된 RSI입니다. 하단 창에 표준 RSI가 있습니다.

가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 지난 3 일간 누적 RSI (2)가 45 미만일 때 가까운 시간에 구매하십시오. 당일 마감 RSI (2)가 65 이상일 때 종료하십시오. $ 1000의 막대한 손실을 사용하십시오.

축적 된 RSI (2) 시스템 결과.

퍼센트 수상자 : 67 %

S & P 현금 시장.

2 기간 RSI 시스템이 S & P 현금 시장의 100 주를 1993 년으로 바꾸는 것처럼 보이는 것은 무엇입니까? 그것은 오히려 잘합니다.

결론.

그래서 어느 것이 더 낫습니까? 누적 된 전략은 의도 한대로 작동했습니다. 그것은 거래의 수를 줄임으로써 표준 RSI (2) 거래 모델의 효율성을 증가 시켰지만 동일한 순이익을 창출했습니다. 상여로, 삭감은 경미하게 더 작았 다. 두 시스템 모두 환상적인 일을하는 반면, 축적 전략은 약간 더 나은 작업을 수행 할 수 있습니다. Accumulated RSI (2) 전략은 미니 다우뿐 아니라 두 개의 ETF, DIA 및 SPY에서 잘 작동합니다.

EasyLanguage 코드는 아래에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다. 또한 TradeStation 작업 공간이 있습니다. 제공되는 거래 개념과 코드는 완벽한 거래 시스템이 아닙니다. 이것은 단순히 거래 시스템의 핵심으로 사용될 수있는 견고한 진입 방법의 시연 일뿐입니다. 그래서, 자신의 거래 시스템을 구축하는 데 관심이있는 사람들에게는이 개념이 좋은 출발점이 될 수 있습니다.

책 가져 오기.

TradeStation RSI (2) 작업 공간.

2013 업데이트 :

RSI 시스템을 업데이트하고 자세히 살펴 보는 추가 기사가 2013 년에 발행되었습니다. 여기에서 읽어보십시오.

저자 Jeff Swanson에 대하여.

Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.

인기 게시물.

2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.

이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.

아이비 포트폴리오.

Simple Gap 전략 개선, Part 1.

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2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.

제가 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez)의 인기있는 2 기간 RSI 거래 방법을 살펴본 지 약 1 년이 지났습니다. 우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 수십 년 동안 분명히 마법처럼 행동했던 지표가 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI 표시기.

지난 몇 년 동안이 책에 정의 된 표준 2 기간 거래 시스템 인 '단기 거래 전략'이 축소되었습니다. 2011 년 동안 시장은 시스템을 손실로 만드는 갑작스럽고 지속적인 하락을 경험했습니다. 그 이후로 천천히 회복하고 있습니다. 아래는 1983 년 SPX 지수를 거래하는 거래 시스템의 주식 거래 곡선을 보여주는 주식 그래프입니다. 거래 수 120을 중심으로 큰 하락폭을 쉽게 볼 수 있습니다.

지난 5 년간의 지난 19 개 거래에 대한 근접 촬영보기입니다.

Larry Connors의 거래 규칙은 매우 간단하며 장기간의 거래로 구성됩니다. 상기 규칙은 다음과 같습니다.

가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 누적 RSI (2)가 5 미만일 때 가까운 시점에 구매하십시오. 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 마감되면 종료하십시오.

이 기사의 모든 테스트는 다음과 같은 가정을 사용합니다.

시작 자본 : $ 100,000. 무역 당 위험 : 2,000 달러. 주식수는 10 일간의 ATR 계산을 기준으로 표준화됩니다. 정류장이 없습니다. 각 거래의 P & L은 재투자되지 않는다.

2 기간 RSI 지표가 그 가장자리를 잃어 가고 있습니까? 지금은 말하기 힘듭니다. 드랍 다운이 아니라는 것은 전에는 발생하지 않았지만 실제로는 탐색하고 싶은 것이 아닙니다. 저는 2 기간 RSI 지표를 자세히 살펴보고 래리 코너스 (Larry Connors)가 기본 거래 시스템을 개선 할 수 있는지 알아보기를 원합니다.

무역 개통 후 일.

먼저 RSI 설정이 발생한 후 시장이 어떻게 작동하는지 살펴 봅니다. 요약하면, 2 기간 RSI는 강한 철수를 강조하기 위해 고안되었습니다. 상승 추세에서의 하락으로의 매수는 잘 알려져 있고 효과적인 거래 방법이었으며, 2 기간 RSI 거래 시스템의 본질이다. 우리는 무역이 발동 된 후 시장이 어떻게 행동 하는지를 보아 이것을 증명할 수 있습니다. 나는 무역을 시작한 후 X 날의 위치를 유지할 수있는 EasyLanguage 전략을 만들었습니다. 그런 다음 X에서 1에서 30까지의 값을 테스트했습니다. 즉, 거래가 시작된 후 1-30 일 동안 시장이 어떻게 작동하는지보고 싶습니다. 시장은 무역 체제가 확립 된 후에 상승하는 경향이 있습니까? 아니면 낮은 수준으로 떨어지는 경향이 있습니까? 아래는 결과를 나타내는 막대 그래프입니다. 각 막대는 보유 일 수에 따라 총 P & L입니다.

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일반적으로 보유 기간이 길수록, P & L이 더 많이 생성된다. 이것은 우리의 2 기간 RSI 표시기가 거래를 유발 한 후 시장이 향후 30 일 동안 상승하는 경향이 있음을 보여줍니다. 또한 모든 가치가 긍정적 인 결과를 산출한다는 사실을 아는 것이 중요합니다. 이것은이 특정 매개 변수의 강건 함을 보여줍니다.

이동 평균 종료 기간.

Larry Connors의 원래 거래 규칙은 5 일 이동 평균에 기반한 동적 이탈을 사용했습니다. 이 평균가를 초과 한 가격이 종결되면 거래는 종결되었습니다. 이 이동 평균 이탈에 사용 된 기간에 대해 자세히 살펴보고 싶습니다. 위의 막대 그래프와 마찬가지로 이동 평균에 사용 된 기간에 대해 1-30 값을 테스트했습니다.

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이 그래프에서 이동 평균 기간을 1에서 14로 늘리면 이익이 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 최종 가치가 30이 될 때까지 14시 이후에 서서히 감소합니다. 모든 가치가 생산된다는 것을 알기에 매우 좋습니다 긍정적 인 결과. 이것은이 매개 변수와 종료 방법에 걸친 안정성을 보여줍니다.

RSI 임계 값.

시장이 장기간의 거래를 유발할만큼 충분히 뒤로 물러 났는지 판단하는 데 사용되는 임계 값을 살펴 보겠습니다. 다시 한번, 1-30 범위의 임계 값을 볼 때 막대 그래프를 만듭니다.

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우리는 10보다 낮은 값이 최상의 결과를 산출하는 것을 봅니다. 다시 한번, 모든 가치는 긍정적 인 결과를 만들어 내며 이것은 매우 좋은 징조입니다.

이 기사에서 살펴본 정보를 바탕으로 Connors & # 8217; 거래 규칙. 우리는 다음과 같이 변경합니다 :

RSI 임계 값으로 10 값을 사용하십시오. 출구 신호로 10주기 간단한 이동 평균을 사용하십시오.

다음은 원래 Connors & # 8217; 규칙과 수정 된 코너스 (Connors & # 8217; 규칙.

우리의 순이익 증가는 더 많은 거래 비용을 초래하는데, 이는 실용적인 철수를 고려한 것에 대한 입장을 낮추었 기 때문입니다. RSI 임계 값을 5에서 10으로 늘리면 더 많은 설정이 유효한 항목으로 적용되므로 더 많은 거래를 수행합니다. 그러나 우리는 또한 매 거래마다 더 많은 돈을 벌어들입니다. 이는 이동 평균 기간을 5에서 10으로 늘림으로써 장기 보유 기간으로 인한 것입니다. 결국, 우리는 장기간 더 많은 거래를하고 그 거래를 기꺼이 견뎌야합니다.

정지 손실 추가.

위의 모든 결과는 손실 중지 값을 사용하지 않습니다. 각 거래에 2,000 달러의 손실을 추가하고 결과가 어떻게 바뀌는 지 확인하십시오. 우리가 거래 할 주식수를 늘릴 때 위험 가치를 나타 내기 때문에이 값을 선택했습니다. 우리는 각 거래에 대해 $ 100,000 계좌의 2 % 만 위험에 빠뜨리고 있음을 주목하십시오. 맨 오른쪽 열은 $ 2,000 하드 중지와 결과를 보유하고 있습니다.

이것은 단지 더 좋아지고 나아집니다. 종종 정류장은 몇 가지 핵심 성과 요인으로 거래 시스템을 해치지 만 여기서는 그렇지 않습니다. 우리의 2,000 달러짜리 하드 스톱은 여러 가지 성능 요인에 걸쳐 시스템을 개선합니다. 원래 거래 시스템과는 달리, 이 주식 곡선은 새로운 최고치를 산출하고 있습니다.

다른 시장 간.

이제는 다른 시장에서의 실적을 살펴 보겠습니다. 거래 규칙을 전혀 수정하지 않겠습니다.

확대하려면 클릭하십시오.

SPY와 비교할 때 위 ETF의 거래 횟수가 현저하게 적습니다. 이것은 다른 ETF가 훨씬 새로운 반면에 SPY가 1993 년 이래로 존재하기 때문입니다. 전반적으로이 시스템은 서로 다른 시장에서 잘 작동합니다.

결론.

RSI 지표는 여전히 주요 시장 지수 내에서 높은 확률 진입 점을 찾아내는 견고한 지표로 보인다. 트리거 임계 값 및 보유 기간을 다양한 값에 대해 수정하고 여전히 긍정적 인 거래 결과를 생성 할 수 있습니다. 이 기사가 독자적으로 탐색 할 수있는 아이디어를 많이 줄 수 있기를 바랍니다. 매개 변수 테스트와 관련한 또 다른 아이디어는 포트폴리오의 매개 변수를 독립적으로 최적화하는 것입니다. 단지 $ SPX를 사용하는 대신 시장 ETF를 RSI 표시기가 수익성있는 거래 시스템을위한 기반으로 사용될 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다.

책 가져 오기.

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저자 Jeff Swanson에 대하여.

인기 게시물.

2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.

이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.

아이비 포트폴리오.

Simple Gap 전략 개선, Part 1.

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R & amp; D 블로그

I. 무역 전략.

개발자 : Larry Connors (2 기간 RSI 거래 전략), Welles Wilder (RSI 모멘텀 발진기). 출처 : (i) Connors, L., Alvarez, C. (2009). 단기 무역 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장; (ii) Wilder, J. W. (1978). 기술 거래 시스템의 새로운 개념. Greensboro : Trend Research. 개념 : 2 기간 RSI (Relative Strength Index)에 기반한 긴 주식 거래 시스템. 연구 목표 : 강세장에서 철수를 얻는 간단한 거래 전략의 성과 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 거래 필터 : 2 기간 RSI는 RSI_Threshold (기본값 : RSI_Threshold = 5) 아래로 닫힙니다. 포트폴리오 : 5 개 주식 선물 시장 (DJ, MD, NK, NQ, SP). 데이터 : 1980 년 이후 36 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.

II. 감도 테스트.

모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.

테스트 된 변수 : RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (정의 : 표 1) :

그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).

상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 과매 수 및 과매도 조건을 결정하기 위해 최근 이익의 규모를 최근 손실과 비교하는 운동량 오실레이터입니다.

RSI (닫기, RSI_Look_Back)는 RSI_Look_Back의 기간 동안의 가까운 가격의 상대 강도 지수입니다.

기본값 : RSI_Look_Back = 2.

우리는 지수 평활화를 사용합니다.

Up [i] = max (Close [i] - Close [i - 1], 0);

Down [i] = max (Close [i - 1] - Close [i], 0);

AvgUp [i] = (AvgUp [i-1] * (RSI_Look_Back-1) + Up [i]) / RSI_Look_Back;

AvgDown [i] = (AvgDown [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + Down [i]) / RSI_Look_Back;

RS [i] = AvgUp [i] / AvgDown [i];

RSI [i] = 100-100 / (1 + RS [i]);

처음 & # 82; AvgUp & # 8221; (즉, AvgUp [1])은 Up & # 8221;의 간단한 평균으로 계산됩니다. RSI_Look_Back 기간 동안의 값.

첫 번째 & 'AvgDown & # 8221; (즉, AvgDown [1])은 & # 8220; Down & # 8221;의 간단한 평균으로 계산됩니다. RSI_Look_Back 기간 동안의 값.

MA (닫기, Setup_Look_Back)는 Setup_Look_Back의 기간 동안 가까운 가격의 간단한 이동 평균입니다.

기본값 : Setup_Look_Back = 200;

설정 규칙 : 닫기 [i] & gt; MA [i];

RSI는 RSI_Threshold 아래에서 닫습니다.

기본값 : RSI_Threshold = 5;

필터 규칙 : RSI [i] & lt; RSI_Threshold;

오픈시 구매는 완고한 셋업 / 필터 후에 배치됩니다.

참고 : 원래 모델에서 가까운 구매는 완고한 설정 / 필터와 동일한 막대에 배치됩니다.

기본값 : Exit_Look_Back = 5.

긴 출구 : Close [i - 1] & gt; MA [i-1];

Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. Long Stop : [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 매도 정지가 있습니다.

Exit_Look_Back = [5, 30], 단계 = 1

포트폴리오 = 5 주식 선물 (DJ, MD, NK, NQ, SP)

ATR_Stop = 6 (ATR.

평균 True 범위)

표 1 | 명세 : 무역 전략.

III. 위원회 & amp; 미끄러 져.

테스트 된 변수 : RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (정의 : 표 1) :

그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 50 Round Turn).

IV. 벤치마킹.

대안에 대한 기본 사례 전략 (기본 매개 변수)을 벤치마킹합니다.

사례 # 1 : RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 5 (기본 케이스).

사례 # 2 : RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 10.

사례 # 3 : RSI_Threshold = 10; Exit_Look_Back = 10.

사례 # 4 : RSI_Threshold = 15; Exit_Look_Back = 10.

표 2 | 입력 : 표 1; 고정 부분 크기 조정 : 1 %; 커미션 & amp; 미끄러짐 : $ 50 라운드 턴.

V. Research.

Connors, L., Alvarez, C. (2009). 단기 무역 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장 :

대부분의 거래자는 14 기간 RSI를 사용합니다. 그러나 우리의 연구에 따르면 통계적으로 14 기간 RSI를 사용하는 데는 한계가 없다고합니다. 그러나 RSI의 기간을 줄이면 (14 기간보다 훨씬 짧음) 매우 인상적인 결과를 보게됩니다. 우리의 연구에 따르면 2 기간 RSI를 사용하면 더 강력하고 일관된 결과를 얻을 수 있으며 2 기간 RSI를 통합하는 많은 거래 방법을 구축했습니다. [R] [1] RSI가 낮을수록 성능이 향상됩니다. 2 기간 RSI가 2 미만인 주식의 평균 수익률은 2 기간 RSI가 5 미만인 주식보다 높았다.

VI. 등급 : 상대 강도 지수 (RSI) 모델 | 무역 전략.

VII. 개요.

(i) 2-Bar 상대 강도 지수를 기반으로 한 거래 전략은 대체 모멘텀 모델을 underperform합니다. (ii) 기본 매개 변수는 다음과 같습니다. 5 ≤ RSI_Threshold ≤ 13; 8 ≤ Exit_Look_Back ≤ 13 (그림 1-2).

CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.

우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.

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이진 옵션 光陽市

Thursday 1 February 2018

Rsi 기반 거래 시스템

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