이진 옵션 光陽市: Jp 모간 거래 전략

JPMorgan의 Trading Fiasco를 이해하려면 2005 년으로 돌아 가야합니다.

JP Morgan이 주요 투자 사무소에서의 나쁜 거래를 20 억 달러 이상 상실 했으므로 은행의 안정성, CEO Jamie Dimon의 운명, 미래에 대한 거대한 손실에 대해 모두가 놀라움을 금치 못했습니다. 은행 규제.

처음 공개 된 지 1 주일 만 지나도, 은행 내부에서 일어난 일과 막대한 손실로 이어지는 사건에 대한 폭탄 테러 소식은 여전히 공개됩니다.

전체 대 실패를 이해하는 데 도움이되도록 우리는 거래 혼란에 기여한 모든 사건의 일정표를 작성했으며 손실을 공개 한 은행의 계기로 어떤 일이 일어 났는가?

2005 년에 시작합니다. 준비하십시오!

다른 이름으로보기 : 한 페이지가 슬라이드됩니다.

2005 년 : Jamie Dimon은 JP Morgan의 CEO가되어 Ina Drew를 수석 투자 사무실로 임명합니다.

JP Morgan의 CIO는 헤지 (hedging)를 통해 은행의 위험 관리를 담당하고 있으며 예금과 대출의 차이를 초과하는 은행의 초과 자금을 감독합니다.

Dimon은 JP Morgan의 전권을 잡은 후 CIO가 신용 파생 상품과 같은 위험 자산에 대해 더 큰 돈을 벌도록 촉구했으나 CIO가 명령에 따라 취한 위험과 거래를 완전히 알지 못했습니다.

2006 : Drew는 CIO 내에서 거래를 관리하기 위해 Achilles Macris를 고용합니다.

Macris는 기업 및 모기지 부채에 연결된 파생 상품처럼 위험 부담이 큰 투자로 CIO를 이끌었다. 또한 손실이 2 천만 달러를 초과하면 CIO 거래자가 직위를 종료해야하는 위험 통제를 제거했습니다.

2006 년 ~ 2011 년 : JP Morgan의 CIO 자금이 부쩍 증가하여 거의 4 배나 성장했습니다.

Dimon이 CIO를 "이익 센터"로 만들고 Macris를 고용하는 것은 처음에 매우 성공적이었습니다. 2006 년에서 2011 년까지 CIO의 자산은 현재 4 천 6 백억 달러를 관리하고 있습니다.

2010 년 CIO의 50 억 달러 이익은 JP Morgan의 전반적인 이익의 25 %에 달했습니다.

CIO가 수익을 창출하면서 Dimon은 자사의 운영에 대한 관심을 덜 받기 시작했다고 소식통은 WSJ에 전했다.

2011 년 10 월 : JP Morgan의 재무 조셉 보노 코어 (Joseph Bonocore)가 회사를 떠났습니다. 그의 대변인은 2012 년 3 월까지 지명되지 않았습니다.

JP 모간 재무의 보노 코어 (Bonocore)는 은행의 일상적인 대차 대조표, 자본, 자금 및 유동성을 감독했다. Bonocore가 지난해 10 월 JP Morgan을 떠났을 때, 그의 출발은 공개되지 않았다. 그의 부재시, 은행의 다른 부서의 선임 회원은 CFO에게 직접보고했습니다.

Bonocore의 대체품 인 Sadie O'Connor가 이번 3 월에 발표되었습니다.

2012 년 2 월 : Saba Capital Management의 Boaz Weinstein은 투자 등급 시리즈 9 10 년 지수 CDS 구매라는 새로운 투자 아이디어를 발표했습니다.

와인 스타 인 (Weinstein)이 추천 한 The Investment Grade Series 9 10 년 지수 CDS는 나중에 JP Morgan의 상거래의 반대편에있게 될 것입니다. 많은 사람들은 Weinstein이 인덱스 CDS에서 기회를 발견 한 첫 번째 사람이라고 생각합니다.

Markit CDX North America Investment Grade Series 9 10 년 지수는 6 개의 하위 지수 - 높은 변동성으로 분배 된 투자 등급 회사에 대해 125 개의 가중치가 적용된 신용 디폴트 스왑으로 구성됩니다. 소비자; 에너지; 금융; 산업; 기술, 미디어 및 통신, Â 블룸버그 Â 데이터에 따라.

Weinstein은 헤지 펀드 매니저 Bill Ackman이 주관 한 자선 하버 투자 컨퍼런스 (Harbor Investment Conference)에서 아이디어를 발표했습니다.

4 월 5 일 : 블룸버그 통신은 JP 모간의 '런던 고래'브루노 익실 (Bruno Iksil)의 뉴스를 깬다.

브루노 익실 (Bruno Iksil)은 투자자 및 다른 거래자들을 걱정하는 10 조 달러 신용 시장에서 가격을 움직일만큼 큰 포지션을 가지고 있다고 보도되었다. 그의 영향으로 그는 런던 고래 (London Whale)와 나중에 볼드 모트 (Voldemort)라는 별명을 붙였습니다.

이 홍보는 JP Morgan의 엄청난 입지를 노출 시켰으며, 헤지 펀드 및 다른 회사들이 JP Morgan의 다른 내기를 허용했습니다.

4 월 9 일 : 드류 (Drew)는 JP Morgan 간부들에게 CIO 사무실에서 큰 성과가 도출 될 것이라고 말했습니다.

JP Morgan 경영진은 회의 중 "런던 고래"이야기를 통해 수익 보고서를 발표합니다.

드류 대변인은 은행이 강세와 약세 거래를했으며 "헤지 펀드가 우리를 압박하고있다"고 말했다. 그러나 그녀는 거래가 잘 될 것이라고 단호했습니다.

4 월 13 일 : JP Morgan은 유리한 1 학기 수익을 발표하고 Dimon은 London Whale에게 "주전자에 폭풍우"를 부른다.

은행은 애널리스트 추정치를 상회함으로써 주요 금융주에 대한 1 분기 실적을 발표했다. 이 은행은 270 억 달러의 매출로 주당 1.31 달러를 벌었 다.

회의에서 Dimon은 런던 고래 문제를 "주전자에 폭풍우"라고 불렀습니다.

4 월 중순에서 5 월 초 : JP Morgan의 CIO 사무실은 막대한 손실을 입기 시작합니다.

수백만 달러의 손실은 CIO의 책에 나타나기 시작하여 Dimon의 관심을 끌었습니다.

이 손실은 Weinstein이 2 월에 지적 했었던 IG Series 9 CDS와 연결되어 있고 London Whale Bruno Iksil이 엄청난 지위를 구축 한 합성 신용 포트폴리오에서 기인 한 것입니다. 본질적으로 CIO는 매우 복잡한 기초 거래 .

4 월 27-30 일 : JP Morgan은 10-Q 임원의 석방을 연기하여 거대한 CIO 손실을 알아 내기 위해 "swat team"에 전화합니다.

Dimon은 다른 JP Morgan 경영진에게 CIO가 왜 그렇게 많은 손실을 입 었는지 이해할 때까지 10-Q를 제출하지 않을 것이라고 말했다.

무엇이 잘못되었는지를 이해하기 위해 위험, 재정 및 규제 담당 임원으로 가득 찬 JP Morgan의 사무실에 "전쟁실"이 설치되었습니다.

Dimon이 마침내 손실의 심각성을 깨달았을 때, 그는 매우 스트레스를 받고, 종종 아프게 느껴졌고, 숙면을 취할 수 없었습니다.

5 월 10 일 : JP Morgan은 10-Q를 발표하고 놀라운 컨퍼런스 콜을 발표했습니다.

전화를하는 동안 Dimon은 CIO의 합성 신용 파생 상품에서 발생한 손실에 대해 이야기합니다. 포트폴리오는 심각한 신용 환경을 헤지하기위한 것이었지만 "제대로 모니터링되지 않았고 제대로 구조화되지 않았으며 잘 검토되지 않았습니다."

다이 먼은 JP 모건의 기업 측에 8 억 달러의 손실이 발생하고 은행 측에 20 억 달러 (또는 그 이상)의 손실이 발생할 수 있다고 밝혔다.

Dimon은 손실이 "자초했다"고 말했고 은행이 "끔찍한"실수를 저질렀다고 말했습니다.

JP 모건의 주식은 다음 며칠 동안 10 % 이상 급락 할 것이다.

5 월 14 일 -15 일 : Drew가 CIO로서 단계적으로 피해 통제 모드로 들어갑니다.

JP Morgan은 거대한 손실을 공개 한 월요일에 Ina Drew의 퇴직을 발표했습니다. Zames는 즉시 사무실의 위험 및 재무 책임자를 대신하여 CIO의 계급을 재편합니다.

또한, 은행은 JPM의 Treasury & amp; CEO 인 Mike Cavanagh를 임명합니다. 증권 서비스 (Securities Services)는 거래 손실에 대한 확고한 대응을 조사하고 감독합니다.

한편 JP 모간은 5 월 15 일 플로리다 주 탬파에서 연례 주주 총회를 열 예정이다.

5 월 16-18 일 : JP 모건의 손실은 계속 증가하고 있으며 현재 보고서는 30 억 달러이며 50 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

JP Morgan이 20 억 달러의 실수를 발표 한 지 며칠 후에 헤지 펀드가 다른 쪽을 택하기 위해 헤지 펀드가 출현함에 따라 무역 손실이 계속되고있다. New York Times는이 은행의 무역 손실이 이미 30 억 달러 이상이라고보고했다.

WSJ에 따르면, 손실이 50 억 달러에 도달 할 가능성도있다.

5 월 15 일 : 법무부는 손실에 대한 조사를 시작할 예정입니다. SEC, CFTC 및 Fed는 이미 은행을 조사하고 있습니다.

이번 주 초 JP Morgan의 손실에 대한 예비 조사를 시작할 것이라고 형사 수수료 вЂ "에 대한 형사 소송을 제기 할 권한이있는 법무부 вЂ"가 발표했다.

DoJ를 돕고있는 뉴욕의 FBI는 Dimon이 나쁜 거래에 대해 알고있는 것을 조사 할 것이고, 그가 그것을 알았을 때 소식통은 FT에 말했다. 그들은 또한 뉴욕에 따르면 회계 절차와 공개 관행을 검토 할 것이다. 타임스.

5 월 18 일 : Dimon은 상원 은행위원회에서 증언하기로 동의합니다.

Dimon은 상원 은행위원회의 상원 의원 Tim Johnson (D-SD)이 JP Morgan의 거래 상실에 관한 청문회에 초청하여 수분 내에 증언 할 것에 동의한다.

존슨 상원 의원은 5 월과 6 월에 월 스트리트 개혁에 관한 일련의 청문회가 끝난 후 디 먼에게 증언하기를 원한다고 말했다. 따라서 디 먼 청문회는 6 월 초에 발생할 수있다.

조만간 다룰 날짜.

5 월 21 일 : Jamie Dimon은 Deutsche Bank Global Financial Services Investor Conference에서 연설을 할 것으로 예상됩니다.

언젠가 6 월에 Jamie Dimon은 상원 은행위원회에서 JP Morgan의 거래 손실에 대해 증언 할 것으로 예상된다. 청문회의 정확한 날짜는 정해지지 않았다.

JP Morgan이 손실되기 전에, Jamie Dimon은 존경받는 은행가였습니다.

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JP 모건의 fintech 전략.

이 이야기는 BI 인텔리전스 "Fintech Briefing"가입자에게 전달되었습니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

JP 모건 체이스는 fintech, 데이터 공유 거래 및 사내 혁신으로 점차 변화하는 산업에 적응하는 데 가장 적극적이었습니다.

연례 주주 총회에서 CEO 인 Jamie Dimon은 은행의 fintech 접근법과 프로젝트에 대한 세부 사항을 제공했습니다.

Dimon에 따르면 JP 모건이 fintech를 채택하고있는 분야는 다음과 같습니다.

새로운 기술에 투자. Dimon은 은행의 강력한 성과를 바탕으로 고객 서비스와 회사의 효율성을 향상시키는 fintech 투자를 계속 제안했습니다. 그는 은행이 기술에 대해 2016 년에 95 억 달러 이상을 지출했으며이 중 약 30 억 달러가 새로운 프로젝트로 진행되었다고 밝혔습니다. 이 금액 중 6 억 달러는 큰 데이터, 기계 학습, 사이버 보안 및 전자 거래 등의 영역에서 "신흥 fintech 솔루션"에 지출되었습니다. 은행의 fintech 지출은 백 엔드와 프런트 엔드간에 분산되어 전체적인 fintech 접근 방식을 나타냅니다. 새로운 제품 개발. Dimon은 은행이 엔드 투 엔드 디지털 뱅킹, 디지털 투자 서비스, 전자 거래 및 온라인 현금 관리 분야에서 여러 가지 새로운 fintech 제품을 개발 중이라고 밝혔다. 또한 기업 및 투자 은행과 자산 및 자산 관리 부서의 온라인 서비스를 향상시키고 있습니다. 이는 JP 모건이 혁신에 대한 포괄적 인 접근법을 취하고 있음을 보여주는 또 다른 증거입니다. 재무 포함 추진. Dimon은 JPMorgan이 은행 업무를 소홀히 한 소비자 부문에 제공하고 "재무 건전성"을 개선하기 위해 노력하고 있다고 말했다. 이를 위해 JP 모건은 금융 솔루션 연구소를 설립하여 금융 서비스 혁신 센터와 공동으로 금융 통합 솔루션을 제공하는 fintech를 육성하고 있습니다. Dimon은 현재까지 실험실 수상자가 후속 자본에서 1 억 달러 이상을 모금했다고 밝혔습니다. 지난 달 Lab은 underbanked를 돕는 fintech 솔루션을 식별하기위한 새로운 경쟁을 시작했습니다. 이러한 조치를 통해 은행은 경쟁 업체가 성공적으로 목표로 삼고있는 신규 고객 부문을 확보 할 수 있습니다. fintechs와 공동 작업. Dimon은 OnDeck, Roostify 및 Symphony вЂ를 포함하여 fintechs вЂ "와의 파트너십은 은행의 소비자 제공을 개선하는 열쇠 였다고 말했다. 그는 또한 JP 모건이 개발자 API 서비스 스토어를 포함 해 fintech가 은행 업무를보다 쉽게 수행 할 수 있도록 조치를 취한 바 있습니다. 이 스토어는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 (API)에 대한 액세스를 제공하여보다 타겟이 분명한 서비스를 구축합니다. 데이터 공유를 두 배로 늘립니다. Dimon은 데이터 공유가 점점 더 일반화되고 있지만 대부분의 소비자는 제 3 자에게 자신의 기록에 대한 자유로운 액세스를 제공함으로써 자신이 드러내는 "책임"을 인식하지 못한다고 강조했습니다. 그는 은행이 표준을 제고하고 데이터 공유를보다 안전하게하기를 희망한다고 말하면서, Intuit와의 협상을이 방향의 한 단계로 지적했다. 다른 초기 개방 은행 이직자들과 마찬가지로 JP 모건은이 새롭고보다 협업적인 금융 모델이 가능한 한 자체적으로 발전하도록하기를 희망합니다.

이제는 모든 현직 현직이 현대화되고 있습니다. 즉, 진화하는 금융 서비스 환경에 적응하는 것이 더 이상 선택 사항이 아니라는 것을 나타냅니다. 그러나 JP 모건은 신기술 채택에 대한 사내 접근법을 채택한 것처럼 보이지만, Citigroup과 같은 동료들은 Citi Fintech와 같은 사업을 통해 다른 태도를 취하고 있습니다. 이 중생 모델 중 어느 모델이 가장 성공적인지는 여전히 분명하지만, 현대화하려는 노력은 기존 인력에게 필수적입니다.

WeвЂ ™ ve는 1970 년대 이후로 우리에게 지수 뮤추얼 펀드, 할인 중개인 및 ATM을 가져온 이후 금융 서비스 회사를위한 가장 심오한 변화 시대에 접어 들었습니다.

미래의 혼란으로부터 면역되는 회사는 없으며 모든 회사는 새로운 fintech² 혁명의 강력한 이점을 활용하는 전략을 가져야합니다.

이미 진행중인 전투는 놀라운 승리자를 창출하고 금융계에서 가장 강력한 이름 중 일부의 패자를 실망시킬 것입니다 : 가장 논쟁적인 갈등 (및 파트너십)은 수십 년 된 완전히 재 설계된 신생 기업들과 격렬하게 싸우는 전통적 권력자들 사이에있을 것입니다 그들 자신의 혁신으로 적응하려고 시도하고, 확립 된 기술 & amp; 프로세스 :

전통적인 소매 은행 vs. 온라인 전용 은행 : 전통적인 소매 은행은 가치있는 서비스를 제공하지만 온라인 전용 은행은 높은 요금과 낮은 수수료로 많은 동일한 서비스를 제공 할 수 있습니다. 전통적인 대금업자 vs. 피어 - 투 - 피어 마켓 플레이스 : P2P 대출 시장 전통적인 대출 기관보다 훨씬 빠르게 성장하고 있습니다. "자신의 소액 대출 네트워크를 만드는 은행 전략이 성공할 수 있는지 만 알 수 있습니다. 전통적인 자산 운용사와 Robo Advisors : Betterment와 같은 Robo 고문은 수수료를 낮추고 투자자에게 낮은 수익률을 제공하며, 그러나 훨씬 더 큰 전통 자산 관리자는 자신의 로보 상품을 만들고 있지만 고객의 순자산 가치가 높으면 기꺼이 돈을 지불 할 수있는 손재주를 제공합니다.

당신이 볼 수 있던대로, 이 아주 유동성 환경은 당신과 당신의 회사 둘 다를위한 새로운 원가 저축 또는 성장 기회를위한 잠재력을 또한 창조하는 당신의 eyesвЂ|and itвЂ ™ s의 앞에 승자와 패자를 창조하고 있습니다.

이 중요한 트렌드를 조사하고보고 한 후, Business Insider의 프리미엄 리서치 서비스의 BI Intelligence 선임 연구원 인 Sarah Kocianski는 새로운 풍경을 설명하고 가장 혼란스러운 부분을 파악하며 중요한 정보를 제공하는 필수 보고서를 작성했습니다. 가장 흥미 진진한 새로운 회사를 소개합니다. 이 새로운 플레이어는 다음과 같은 금융 서비스 산업의 중요한 영역을 변화시킬 가능성이 있기 때문에 다음 비자, 페이팔 또는 찰스 슈왑이 될 수 있습니다.

소매 금융 및 대출 금융 및 금융 금융 및 금융 자산 및 자산 관리 시장 및 거래소 보험 및 금융 거래 차단 ЁЁ

당신이이 분야의 무엇이든에서 일하는 경우에, fintech 혁명이 당신의 사업 및 가능하게 당신의 경력을 어떻게 변화 시킬지 당신이 이해할 것을 중요한 itвЂ ™ s. 그리고 youвЂ ™가 디지털 경제의 어떤 부분에서 고용 된 경우에, youвЂ ™ ll는 당신이 당신의 고용주를 능률적이고, 가동 가능하고 유익하게하기 위하여 당신이이 새로운 기술을 어떻게 개발할 수 있는지 알고 싶다.

Fintech 생태계 보고서 : 금융 서비스 산업 전체에 대한 기술의 영향 측정 :

Fintech 투자는 계속 증가하고 있습니다. • 2015 년 총 190 억 달러에 상륙 한 후, 2016 년 8 월 중순까지 글로벌 fintechÂ 자금은 이미 150 억 달러에 도달했습니다. fintech를 유치하는 미디어 및 투자자 관심 분야는 변화하고 있습니다. Insurtech, robo advisors 및 디지털 전용 은행은 파도를 만드는 분야의 일부에 지나지 않습니다. B2B fintech는 또한 생태계에서 점점 더 중요한 역할을합니다. fintech에 대한 좋은 소식은 아닙니다. 고객 확보 및 수익성을 포함한 주요 장애물이 남아 있습니다. 결과적으로 파트너십에 참여하고 비즈니스 모델을 조정하려는 사람들이 많아지고 있습니다. • 기존 직원은 관련성을 유지할 수있는 전략을 수립하고 있습니다. 많은 금융 회사들이 fintech가 제기 한 위협에 눈을 뜨고 혁신을 저지하기위한 전략을 실행하고 있습니다. 이 전략의 대부분은 fintech 회사와의 상호 작용을 포함합니다. 기존 고객과 fintech 간의 관계는 계속 진화합니다. Fintech는 더 이상 독점적으로 위협으로 간주되지 않으며 무시할 수도 없습니다. 그들은 점점 파트너로 보입니다. 그러나 그 서술 만이 너무 단순합니다. 실제로는 더 미묘한 연결이 유지되고 있습니다.

이 독점 보고서 또한 :

fintech 산업의 상태를 평가합니다. Â 성장 동력에 대한 세부 정보를 제공합니다. Â fintech의 어느 분야가 견인력을 얻고 있는지 설명합니다.  fintech 및 기존의 상호 작용에 대한 현재 및 잠재적 В 모델 범위를 요약합니다.

Fintech 생태계 보고서 : 금융 서비스 산업 전반에 대한 기술의 효과를 측정하는 것은 fintech 혁명에 대한 전체 기사를 얻는 방법입니다.

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J. P. Morgan은 고객의 체계적인 제품 요구 사항을 서비스하는 전담 팀을 운영하고 있습니다. 이 팀은 광범위한 혁신적 투자자 제품, 책임 관리 및 헤지 솔루션을 제공합니다.

2008 년에 J. P. Morgan은 36 개의 상품 시장의 성과를 추적하면서 전체 선물 곡선에 걸쳐 투자 기회를 포착하기위한 최초의 상품 지수 제품군을 출시했습니다. JPMCCI (J. P. Morgan Commodity Curve Index)는 수동적 벤치 마크 지수의 패밀리이며 곡선 중립적 인 지수이다. 광범위한 상품 우주를 통해 다양 화되었다. J. P. Morgan은 다음을 포함하여 다양한 상품 지수를 제공합니다.

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통찰력.

유용한 링크.

추가 링크.

JP 모건 체이스 사이트.

빅 데이터 및 AI 전략 - 기계 학습 및 대안 데이터 접근법.

J. P. Morgan Global Quantitative & amp; 파생 상품 전략 팀 | 2017 년 5 월 29 일

새로운 J. P. Morgan 보고서는 기계 학습 및 대규모 데이터 투자를위한 프레임 워크를 제공하고 RavenPack Analytics를 사용하여 글로벌 매크로 전략을 거래하는 방법을 보여줍니다.

정서 데이터의 잠재적 사용을 설명하기 위해 JPM은 상위 3 가지 정서 점수로 긴 자산 이동, 하위 3 가지 정서 점수로 짧은 자산으로 이동하는 간단한 길고 짧은 전략을 수립했습니다.

이 보고서의 주요 저자는 RavenPack 제 5 차 연례 연구 심포지엄에서 연설 할 예정입니다. The Big Data & amp; 기계 학습 혁명, 뉴욕에서 9 월 19 일 개최.

다음은 몇 가지 주요 내용입니다.

트레이딩 주식 인덱스.

주간 신호는 연간 5.6 %의 수익률과 0.44의 Sharpe Ratio로 가장 잘 수행됩니다. 매일의 신호는 0.21의 Sharpe Ratio로 꽤 양호합니다. 포트폴리오는 모멘텀, 가치, 캐리 및 변동성과 같은 전통적인 위험 요인과 관련이 없습니다. 제안 된 다각화 혜택을 얻기 위해 전략을보다 폭 넓은 포트폴리오에 통합하는 것은 흥미로운 것 같습니다.

선진 시장 통화.

RavenPack 통화 뉴스에 기반한 필터링을 통해 JP Morgan은 가장 부정적 / 긍정적 인 감정을 가진 세 가지 통화가 10 통화 쌍 바구니에서 미국 달러에 대해 (/ 캐리 조정 반품). 통화는 뉴스 이벤트에 신속하게 대응하므로 반전되기 쉽습니다. 우리가 위에서 본 것과 마찬가지로, 통화 포트폴리오는 전통적인 위험 요소와 상관 관계가 없으므로 더 광범위한 포트폴리오에 적합합니다.

소버린 본즈.

J. P. Morgan은 알려진 위험 요소와 상관 관계가없는 알파 스트림을 생성하는 데 RavenPack Analytics를 어떻게 활용할 수 있는지 간결하게 설명합니다.

백서 요청.

이진 옵션 光陽市

Friday, 16 February 2018

Jp 모간 거래 전략

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